本學(xué)位論文致力于研究在按常值紅利界限分紅的條件下,索賠額與索賠來到時(shí)間具有經(jīng)典FGM copula相依關(guān)系的Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型.本文給出了這一模型下Gerber-Shiu期望折扣罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程,并給出了這一方程的解.然后研究了這一模型下當(dāng)索賠額服從指數(shù)分布時(shí),破產(chǎn)概率滿足的積分-微分方程,也給出了這一方程的解.根據(jù)內(nèi)容本文可分為以下四章：第一章為緒論,首先回顧了相依風(fēng)險(xiǎn)模型的研究現(xiàn)狀,給出了相關(guān)概率知識(shí)及經(jīng)典的FGM copula函數(shù),然后提出了帶常值紅利界限的FGM copula相依的Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型.第二章給出了Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程及其解.研究結(jié)果如下：定理2.1假設(shè)δi,b,δ（u）對u是可微的,令b>0,分紅采用Barrier策略,則對于（?）0<u<∞,copula相依Erlang（2）模型中Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足下面的積分-微分方程：其邊值條件可見文中（2.7）、（2.8）、（2.9）、（2.10）、（2.11）式.定理2.2滿足（2.6）的Gerber-Shiu期望... 

【文章來源】：曲阜師范大學(xué)山東省

【文章頁數(shù)】：37 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 引言
    1.2 預(yù)備知識(shí)
第二章 Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    2.1 Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的積分-微分方程
    2.2 Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的線性解
第三章 索賠額服從指數(shù)分布的破產(chǎn)概率
    3.1 破產(chǎn)概率的齊次微分方程
    3.2 破產(chǎn)概率的線性解
第四章 期望折現(xiàn)分紅函數(shù)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]破產(chǎn)論研究綜述[J]. 成世學(xué).  數(shù)學(xué)進(jìn)展. 2002(05)



本文編號(hào)：3390236