索賠額與索賠時(shí)間間隔相依的風(fēng)險(xiǎn)模型已經(jīng)被廣泛的研究.本文分別考慮了索賠額與索賠時(shí)間具有兩種不同相依關(guān)系的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題.首先研究了具有Albrecher（2004）中相依關(guān)系的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率函數(shù)滿足的積分-微分方程及相關(guān)的Laplace變換.然后研究了具有Copula相依關(guān)系的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)結(jié)果.根據(jù)內(nèi)容本文分為以下三章：第一章為緒論,首先介紹了問題的背景,其次主要介紹了本文要研究的風(fēng)險(xiǎn)模型：（1）分兩段收取保費(fèi)且索賠時(shí)間間隔與索賠量相依的風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)隨機(jī)過程{Ub（t）,t≥0}表示公司在t時(shí)刻的盈余值,其滿足其中,Ub（0）=u為初始盈余值,S（t）=∑i=1N（t）Xi表示到時(shí)刻t為止的索賠總量.b>0為一固定的常數(shù),為保費(fèi)變換界.在本文第二章中,我們引入和文獻(xiàn)Albrecher and Boxma （2004）一樣相依關(guān)系：設(shè){Bi,i=1,2,…}為一列獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量.若第i個(gè)索賠量Xi大于隨機(jī)變量Bi,則第i+1次索賠時(shí)間間隔服從一參數(shù)為λ1>0的指數(shù)分布；若否,第i+1次索賠時(shí)間間隔為一參數(shù)為λ... 

【文章來源】：曲阜師范大學(xué)山東省

【文章頁(yè)數(shù)】：34 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    §1.1 引言
    §1.2 模型的介紹
    §1.3 本文的主要內(nèi)容
第二章 分兩段收取保費(fèi)相依風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率函數(shù)
    §2.1 生存概率函數(shù)滿足的積分-微分方程
    §2.2 生存概率函數(shù)滿足的Laplace變換
第三章 具有Copula相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題
    §3.1 廣義的Lundberg方程
    §3.2 Φ_δ(u)的Laplace變換
    §3.3 Φ_δ(u)的瑕疵更新方程
    §3.4 破產(chǎn)時(shí)的Laplace變換
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間完成的學(xué)術(shù)論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]一類索賠相關(guān)且?guī)Ц蓴_的風(fēng)險(xiǎn)模型[J]. 趙翔華,尹傳存.  數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào). 2009(06)
[2]破產(chǎn)論研究綜述[J]. 成世學(xué).  數(shù)學(xué)進(jìn)展. 2002(05)



本文編號(hào)：3348285