信度模型是經(jīng)驗費率厘定的主要方法,其缺陷在于隱含的正態(tài)分布假設(shè)并不適用于索賠次數(shù),同時也無法分析費率因子對預(yù)期保費的影響。若將信度模型與廣義線性混合模型相結(jié)合,同時考慮保單已知的風(fēng)險特征信息和潛在的個體風(fēng)險特征信息,將正態(tài)分布假設(shè)推廣到泊松分布,放寬隨機效應(yīng)假設(shè),即可構(gòu)建一種擴展的聯(lián)合定價模型。擴展的聯(lián)合定價模型不僅能解決定價過程中風(fēng)險信息重疊的問題,其預(yù)測值還具有類似信度模型"收縮估計"的性質(zhì)。對一組保單索賠次數(shù)數(shù)據(jù)的研究發(fā)現(xiàn),擴展的聯(lián)合定價模型（泊松-伽馬模型）對索賠次數(shù)的擬合更加合理,解決了獎懲因子的"過度獎懲"的問題,有效改進了預(yù)測結(jié)果。 

【文章來源】：統(tǒng)計與信息論壇. 2015,30(06)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、模型設(shè)定
    (一)基本假設(shè)
    (二)擴展的聯(lián)合定價模型的構(gòu)建
    (三)獎懲因子形式
三、擴展的聯(lián)合定價模型參數(shù)估計
    (一)泊松-對數(shù)正態(tài)模型的參數(shù)估計
    (二)泊松-伽馬模型的參數(shù)估計
四、實證研究
五、結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于貝葉斯偏態(tài)線性混合模型的費率厘定[J]. 王明高,孟生旺.  統(tǒng)計與信息論壇. 2015(01)
[2]基于MCMC模擬和偽似然估計法的交叉分類信度模型費率厘定[J]. 康萌萌,孟生旺.  統(tǒng)計與信息論壇. 2014(02)
[3]考慮個體保單風(fēng)險特征的最優(yōu)獎懲系統(tǒng)[J]. 孟生旺.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2013(03)
[4]廣義線性混合模型框架下的信度模型分析[J]. 謝遠(yuǎn)濤,王穩(wěn),譚英平,楊娟.  統(tǒng)計與信息論壇. 2012(10)



本文編號：3304495