考慮了一個(gè)帶有隨機(jī)利率離散時(shí)間相依風(fēng)險(xiǎn)模型,其中利率過(guò)程為獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列,保費(fèi)過(guò)程和索賠過(guò)程都具有高階自回歸結(jié)構(gòu).針對(duì)保費(fèi)在期初收取和索賠在期末收取的情況,利用遞歸的方法,得出此模型破產(chǎn)概率的積分方程和上界、下界. 

【文章來(lái)源】：鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版). 2016,48(01)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
1 建立模型
2 破產(chǎn)概率的積分方程
3 破產(chǎn)概率的界


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3291482