壽險(xiǎn)產(chǎn)品具有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理功能。被設(shè)計(jì)來(lái)規(guī)避利差損,增強(qiáng)保險(xiǎn)人競(jìng)爭(zhēng)力的投資型壽險(xiǎn)產(chǎn)品是保險(xiǎn)產(chǎn)品和其他金融產(chǎn)品的巧妙結(jié)合,這類(lèi)型產(chǎn)品不僅考慮到了投保人及被保險(xiǎn)人的利益,而且也注意到了保險(xiǎn)人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的分散,現(xiàn)已成為各壽險(xiǎn)公司的主流險(xiǎn)種。但是我國(guó)投資型壽險(xiǎn)處于起步階段,其精算模型的構(gòu)建對(duì)于確定費(fèi)率、提取準(zhǔn)備金以及分析各種風(fēng)險(xiǎn)因素至關(guān)重要。傳統(tǒng)的精算理論采用固定的利率和死力來(lái)進(jìn)行保費(fèi)和準(zhǔn)備金的計(jì)算及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),但是壽險(xiǎn)是長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)行為,保險(xiǎn)期間內(nèi)利率會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)周期、政府政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)際因素等發(fā)生波動(dòng),與此同時(shí)死力也會(huì)根據(jù)社會(huì)衛(wèi)生條件等發(fā)生變化。投資型壽險(xiǎn)受利率和死力的影響比傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品更甚。本文主要研究投資型壽險(xiǎn)產(chǎn)品的精算模型,考慮利率和死力的隨機(jī)性,建立基于原點(diǎn)反射的布朗運(yùn)動(dòng)和泊松過(guò)程的雙隨機(jī)利率精算模型,衡量躉繳保費(fèi)、年繳保費(fèi)和準(zhǔn)備金的計(jì)提,分析了隨機(jī)利率精算模型的必要性。并且通過(guò)定量分析我國(guó)生命表的逐年變化,使用非線性回歸估計(jì)了Gompertz死力表達(dá)式的三個(gè)參數(shù),并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了假設(shè)檢驗(yàn),顯著提高了估計(jì)結(jié)果。同時(shí)在此基礎(chǔ)上提出了開(kāi)發(fā)新的投資型壽險(xiǎn)及提高保險(xiǎn)人經(jīng)營(yíng)效率的政策... 

【文章來(lái)源】：北方工業(yè)大學(xué)北京市

【文章頁(yè)數(shù)】：61 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國(guó)內(nèi)外對(duì)隨機(jī)利率情況下精算模型的研究
        1.3.2 投資型壽險(xiǎn)發(fā)展研究
        1.3.3 投資型壽險(xiǎn)的精算研究
        1.3.4 對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)的評(píng)述
    1.4 本文結(jié)構(gòu)
    1.5 本文的主要工作
2 精算理論基礎(chǔ)
    2.1 利息的基本理論
        2.1.1 貼現(xiàn)因子
        2.1.2 實(shí)際貼現(xiàn)率
        2.1.3 名義利率
        2.1.4 利息強(qiáng)度
        2.1.5 年金
    2.2 生存分布模型及生命表
        2.2.1 死力的各種假設(shè)
        2.2.2 生命表
        2.2.3 關(guān)于尾齡的假設(shè)
3 隨機(jī)利率下的投資型壽險(xiǎn)精算模型
    3.1 壽險(xiǎn)精算模型
        3.1.1 躉交純保費(fèi)
        3.1.2 年繳純保費(fèi)
        3.1.3 責(zé)任準(zhǔn)備金
        3.1.4 隨機(jī)利率假設(shè)
    3.2 隨機(jī)利率下分紅壽險(xiǎn)精算模型
        3.2.1 躉繳純保費(fèi)
        3.2.2 年繳純保費(fèi)
        3.2.3 責(zé)任準(zhǔn)備金
    3.3 隨機(jī)利率下投資連結(jié)保險(xiǎn)精算模型
    3.4 隨機(jī)利率下萬(wàn)能壽險(xiǎn)精算模型
        3.4.1 現(xiàn)金價(jià)值
        3.4.2 死亡給付
4 隨機(jī)死力下的投資型壽險(xiǎn)精算模型
    4.1 生命表分析
    4.2 死力假設(shè)
    4.3 利用χ~2分布進(jìn)行死力表達(dá)式的參數(shù)檢驗(yàn)
    4.4 死力的隨機(jī)化
5 結(jié)論與建議
    5.1 開(kāi)發(fā)新的投資型壽險(xiǎn)及提高經(jīng)營(yíng)效率的政策建議
    5.2 實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)題
    5.3 創(chuàng)新之處
參考文獻(xiàn)
在校研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]2010中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)傾向調(diào)查報(bào)告[J].   大眾理財(cái)顧問(wèn). 2010(05)
[2]隨機(jī)利率下的連續(xù)型增額壽險(xiǎn)精算研究[J]. 信恒占.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2010(07)
[3]隨機(jī)利率下壽險(xiǎn)組合精算現(xiàn)值模型研究[J]. 關(guān)清元,陶菊春.  佳木斯大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(06)
[4]淺析投資型保險(xiǎn)[J]. 常皖玥.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2009(20)
[5]投資型壽險(xiǎn)產(chǎn)品剖析[J]. 楊佑.  中國(guó)保險(xiǎn). 2009(09)
[6]保障為主 理財(cái)為輔[J]. 郝演蘇,王麗瑛.  大眾理財(cái)顧問(wèn). 2009(06)
[7]變參數(shù)隨機(jī)利率下的半連續(xù)壽險(xiǎn)精算模型[J]. 高井貴,趙明清,趙曉燕.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2009(08)
[8]影響我國(guó)投資型壽險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展的因素分析[J]. 李鑫.  生產(chǎn)力研究. 2009(06)
[9]壽險(xiǎn)公司直面轉(zhuǎn)型[J]. 郭磊.  大眾理財(cái)顧問(wèn). 2009(03)
[10]基于ARMA（p,q）利息力生存年金精算現(xiàn)值模型[J]. 解強(qiáng),李秀芳.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2009(03)

博士論文
[1]壽險(xiǎn)精算及其創(chuàng)新研究[D]. 邱雅.廈門(mén)大學(xué) 2001



本文編號(hào)：3286963