本文致力于量化分析IBNR準(zhǔn)備金問題中理賠額與理賠遲滯之間的相依關(guān)系。利用廣義多元g-h分布充分?jǐn)M合索賠發(fā)生時的索賠額分布以及索賠發(fā)生時刻同索賠報告時刻之間遲滯的分布；在變域Copula模型下,本文計算了IBNR準(zhǔn)備金問題中理賠額與理賠遲滯之間的相依關(guān)系。在計算的過程中本文發(fā)展了Bayesian估計,使得我們可以同時估計模型中的不同參數(shù)。這樣本文就提供了一個區(qū)別于以往的方法用以同時估計不同步驟中的不同Copula參數(shù)的方法。本文提出的變域Copula模型很好地刻畫了IBNR準(zhǔn)備金問題中關(guān)鍵變量的相依關(guān)系。最后,采用SK物產(chǎn)公司的保險數(shù)據(jù)對提出的模型進(jìn)行了參數(shù)估計。 

【文章來源】：大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：35 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 預(yù)備知識
    1.1 g-h分布及其多元推廣
    1.2 Copula與變域Copula
        1.2.1 Copula
        1.2.2 Kendall's τ
        1.2.3 變域Copula
2 廣義多元g-h分布定義及其性質(zhì)
    2.1 廣義多元g-h分布
    2.2 廣義多元g-h分布的性質(zhì)
    2.3 廣義多元g-h分布的應(yīng)用
3 變域Copula模型的建立與Bayesian估計
    3.1 變域Copula模型
    3.2 變域Copula模型參數(shù)的Bayesian估計
4 實例分析
5 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝



本文編號：3281528