2004年我國保險行業(yè)開始試行免賠額賠付制度,關于免賠額的關注也與日俱增。在國際上,免賠額條款在財產和責任險中應用很廣。最初是在保單中規(guī)定一個較小的免賠額,目的是減少小額索賠費用支出。在最近5-10年,有關大免賠額的規(guī)定迅速增加。實踐證明,免賠額的存在確實對保險經營發(fā)揮著積極的作用。本文對含免賠額的總索賠額進行了研究�？偹髻r額為某個產品在某時間段內各個個體索賠額的總和,保險公司總索賠額的不確定性來自于兩方面,一是索賠次數的不確定性,二是個體索賠額的不確定性。對這兩個不確定因素,本文分別從索賠次數的隨機性、個體索賠額分布特殊性著手,對含免賠額的總索賠額進行風險度量。對于總索賠額的風險度量,主要考慮兩個風險度量指標,一是Arrow-Pratt風險溢價；另一個是風險價值VaR。首先,本文在含免賠額的情況下,給出了幾種不同效用函數下風險溢價的計算公式,并特別針對隨機Poisson組合及隨機Poisson-Geometric研究免賠額的設定對Arrow-Pratt風險溢價的影響。其次,本文研究了在索賠次數是確定和隨機組合的情況下VaR的表達方式,并對其進行數值模擬,分析免賠額的設定對VaR的影響... 

【文章來源】：湖北大學湖北省

【文章頁數】：44 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題的依據和意義
    1.2 國內外研究現狀綜述
        1.2.1 有關免賠額的主要研究成果
        1.2.2 有關組合風險溢價的主要研究成果
        1.2.3 有關VaR的主要研究成果
        1.2.4 有關Copula的主要研究成果
2. 含免賠額的確定性組合風險的度量
    2.1 免賠額及其表示形式
        2.1.1 免賠額的表示形式
        2.1.2 含免賠額情況下索賠額的性質
    2.2 含免賠額的確定性組合風險溢價
        2.2.1 Arrow-pratt風險溢價的表達方式
        2.2.2 在不同效用函數下包含免賠額的確定性組合的風險溢價
    2.3 含免賠額的確定性組合的VaR
        2.3.1 有關VaR的預備知識
        2.3.2 含免賠額的確定性組合的VaR度量
3. 含免賠額的隨機組合風險的度量
    3.1 隨機組合風險的風險溢價的表達方式
    3.2 不同效用函數下含免賠額的隨機組合風險溢價
        3.2.1 含免賠額的一般形式的隨機組合風險溢價
        3.2.2 含免賠額的隨機Poisson組合風險溢價
        3.2.3 含免賠額的隨機Poisson-Geometric組合風險溢價
    3.3 隨機組合風險的風險價值VaR模擬
4. 相依情況下隨機組合風險的風險溢價
    4.1 有關Copula的準備知識
    4.2 相依隨機組合的風險溢價
    4.3 FGM Copula下的風險溢價
結論及進一步的研究
參考文獻
附錄
致謝
附件


【參考文獻】：
期刊論文
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[2]Copula函數度量風險價值的Monte Carlo模擬[J]. 陳守東,胡錚洋,孔繁利.  吉林大學社會科學學報. 2006(02)
[3]免賠額和NCD賠付條件下保險索賠次數的分布[J]. 毛澤春,劉錦萼.  中國管理科學. 2005(05)
[4]索賠次數為復合Poisson-Geometric過程的風險模型及破產概率[J]. 毛澤春,劉錦萼.  應用數學學報. 2005(03)
[5]關于外匯組合風險相關性的分析[J]. 史道濟,邸男.  系統工程. 2005(06)
[6]基于Copula的外匯投資組合風險分析[J]. 吳振翔,葉五一,繆柏其.  中國管理科學. 2004(04)
[7]金融市場的相關性分析——Copula-GARCH模型及其應用[J]. 韋艷華,張世英.  系統工程. 2004(04)
[8]隨機凸序與投資組合的風險值[J]. 毛澤春,劉錦萼.  經濟數學. 2004(01)
[9]如何選擇度量金融風險的指標[J]. 崔嵬,張堯庭,朱世武,謝邦昌.  統計研究. 2003(06)
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本文編號：3270502