本文討論兩個(gè)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型文章的第一部分討論具有紅利門(mén)檻的一個(gè)Sparre Andersen風(fēng)險(xiǎn)模型從Gerhe r_Shiu貼現(xiàn)罰金函數(shù)的定義出發(fā)，利用數(shù)學(xué)分析中的一些基本思想方法獲得了該模型下的Gerher_Shiu貼現(xiàn)罰金函數(shù)的積分一微分方程及更新方程文章的第二部分討論帶有雙門(mén)檻策略的一個(gè)離散時(shí)間模型，獲得了Gerhe r_Shiu期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)和值函數(shù)的計(jì)算方法著重介紹了離散風(fēng)險(xiǎn)模型下一種新的再保險(xiǎn)策略：紅利再保策略即當(dāng)保險(xiǎn)公司的盈余變成負(fù)數(shù)時(shí)并且赤字不超過(guò)一定量時(shí)，再保險(xiǎn)公司必須支付保險(xiǎn)公司一定數(shù)量的資金以解一時(shí)困境反之，保險(xiǎn)公司需要以一部分紅利作為再保費(fèi)支付給再保險(xiǎn)公司應(yīng)用期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)和值函數(shù)，我們獲得了再保費(fèi)的計(jì)算公式和破產(chǎn)前分給股東的紅利期望現(xiàn)值的計(jì)算方法我們對(duì)保險(xiǎn)公司分配的紅利期望現(xiàn)值和破產(chǎn)時(shí)間分別與無(wú)再保時(shí)對(duì)應(yīng)的量進(jìn)行了對(duì)比，并且證明：在一定的條件下，紅利再保策略不但能夠顯著提高破產(chǎn)前紅利期望現(xiàn)值，而且能夠延長(zhǎng)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)壽命文章運(yùn)用了壓縮映射及不動(dòng)點(diǎn)原理對(duì)其中的數(shù)值問(wèn)題進(jìn)行了計(jì)算擻值計(jì)算驗(yàn)證了我們的... 

【文章來(lái)源】：湘潭大學(xué)湖南省

【文章頁(yè)數(shù)】：40 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 罰金函數(shù)的研究歷史及現(xiàn)狀
    第三節(jié) 再保險(xiǎn)策略的研究歷史及現(xiàn)狀
第二章 一個(gè)Sparre Andersen風(fēng)險(xiǎn)模型的罰金函數(shù)
    第一節(jié) 模型及基本假設(shè)
    第二節(jié) 關(guān)于罰金函數(shù)的積分一微分方程
    第三節(jié) 關(guān)于罰金函數(shù)的更新方程
第三章 離散模型下的紅利再保策略
    第一節(jié) 離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型描述
    第二節(jié) 紅利策略風(fēng)險(xiǎn)模型描述
    第三節(jié) 無(wú)再保時(shí)的值函數(shù)
    第四節(jié) 無(wú)再保時(shí)的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)
    第五節(jié) 再保策略下的值函數(shù)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]具有紅利邊界的Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型[J]. 高珊.  純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué). 2009(02)
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[6]離散時(shí)間保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題[J]. 孫立娟,顧嵐.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2002(03)
[7]完全離散經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中的漸近解和Lundberg型不等式[J]. 成世學(xué),朱仁棟.  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯（中文版）. 2001(03)

碩士論文
[1]推廣的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的紅利及破產(chǎn)問(wèn)題的研究[D]. 羅先鳳.湘潭大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3210986