近年來,隨著我國保險資金的快速增長,保險資金運(yùn)用渠道的日益擴(kuò)張,如何提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平已經(jīng)成為保險公司亟待解決的問題。由于我國資產(chǎn)負(fù)債管理起步較晚,目前保險公司大多采用傳統(tǒng)的靜態(tài)的資產(chǎn)負(fù)債管理模型。然而隨著保險行業(yè)的飛速發(fā)展,保險公司面臨的風(fēng)險也日益加劇,傳統(tǒng)的靜態(tài)管理模型已經(jīng)不能適應(yīng)復(fù)雜多變的外部環(huán)境。在這種背景下,跨期動態(tài)資產(chǎn)負(fù)債管理模型應(yīng)運(yùn)而生�？缙趧討B(tài)模型通過對歷史數(shù)據(jù)的仿真,對未來風(fēng)險進(jìn)行定量化預(yù)測,能夠?qū)崿F(xiàn)在多個連續(xù)時間段內(nèi)在給定的各種約束條件下調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的組合,使保險公司的資產(chǎn)負(fù)債管理走向了定量可控的新階段,促使保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的優(yōu)化。本文以X保險公司為例,從經(jīng)營機(jī)制、資金運(yùn)用、監(jiān)管機(jī)制、風(fēng)控機(jī)制和收益狀況等方面對其資產(chǎn)負(fù)債管理進(jìn)行現(xiàn)狀分析,結(jié)合訪談記錄說明X保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理體系中主要存在的問題。接著,本文闡述了X保險公司實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債跨期動態(tài)分析的路徑,并且基于X保險公司的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與運(yùn)算,驗(yàn)證了跨期動態(tài)模型的有效性,同時本文提出跨期動態(tài)模型應(yīng)用過程中的風(fēng)險控制舉措。最后,本文指出跨期動態(tài)模型應(yīng)用的成果及其局限性,并提出了改善保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的對策和... 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究方法和結(jié)構(gòu)安排
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內(nèi)容與邏輯框架
    1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 保險公司的資產(chǎn)負(fù)債管理
    2.1 保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程
        2.1.1 資產(chǎn)負(fù)債管理的定義
        2.1.2 保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的起源
        2.1.3 保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展
    2.2 保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的理論基礎(chǔ)
        2.2.1 投資組合理論
        2.2.2 風(fēng)險管理理論
        2.2.3 跨期動態(tài)的資產(chǎn)負(fù)債管理理論
第三章 資產(chǎn)負(fù)債管理的模型方法
    3.1 資產(chǎn)負(fù)債管理的常規(guī)方法
        3.1.1 均值方差風(fēng)險模型
        3.1.2 確定型優(yōu)化決策模型
        3.1.3 連續(xù)時間模型
        3.1.4 隨機(jī)規(guī)劃模型
    3.2 跨期動態(tài)模型
        3.2.1 跨期動態(tài)模型概述
        3.2.2 跨期動態(tài)模型的基本結(jié)構(gòu)
        3.2.3 跨期動態(tài)模型的管理方法
第四章 X保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理模式的現(xiàn)狀與問題
    4.1 X保險公司簡介
    4.2 X保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀
        4.2.1 保險資金運(yùn)營體制
        4.2.2 保險資金運(yùn)用狀況
        4.2.3 行業(yè)監(jiān)管機(jī)制
        4.2.4 風(fēng)險控制機(jī)制
        4.2.5 保險資金收益狀況
    4.3 X保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理需改進(jìn)的問題
        4.3.1 期限不匹配的問題突出
        4.3.2 保險資產(chǎn)的收益性不佳
        4.3.3 風(fēng)險管理制度不夠完善
    4.4 X保險公司應(yīng)用跨期動態(tài)模型的必要性
        4.4.1 適應(yīng)行業(yè)政策改革的需要
        4.4.2 提高資產(chǎn)負(fù)債管理能力的需要
第五章 跨期動態(tài)模型在X保險公司的應(yīng)用
    5.1 跨期動態(tài)模型在X保險公司的實(shí)施路徑與實(shí)證分析
        5.1.1 跨期動態(tài)模型的實(shí)施路徑
        5.1.2 跨期動態(tài)模型的實(shí)證分析
    5.2 跨期動態(tài)模型應(yīng)用的風(fēng)險控制舉措
        5.2.1 實(shí)施儲備風(fēng)險控制策略
        5.2.2 構(gòu)建風(fēng)險管理的預(yù)警機(jī)制
    5.3 X保險公司跨期動態(tài)模型應(yīng)用的成果與局限性
        5.3.1 跨期動態(tài)模型應(yīng)用的成果
        5.3.2 跨期動態(tài)模型應(yīng)用的局限性
    5.4 X保險公司對改善我國保險行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理的借鑒意義
        5.4.1 優(yōu)化跨期動態(tài)模型
        5.4.2 加強(qiáng)運(yùn)營機(jī)制的合理設(shè)計(jì)
        5.4.3 完善風(fēng)險控制的治理結(jié)構(gòu)
第六章 結(jié)論與展望
    6.1 研究的主要結(jié)論
    6.2 未來的研究展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]償二代引領(lǐng)保險業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機(jī)制與效果分析[J]. 王銀成.  上海金融. 2016(09)
[2]“償二代”對保險公司經(jīng)營管理的影響[J]. 余龍華,陶羽琪.  中國保險. 2016(04)
[3]新時期我國保險資產(chǎn)管理研究[J]. 姜茂生.  財經(jīng)問題研究. 2014(02)
[4]基于一致性原理的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置方法[J]. 彭建剛,吳云,馬亞芳.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2013(02)
[5]利率市場化給商業(yè)銀行帶來的機(jī)遇、挑戰(zhàn)及其應(yīng)對[J]. 周茂清.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理. 2012(06)
[6]新會計(jì)準(zhǔn)則下壽險公司資產(chǎn)負(fù)債管理研究[J]. 段國圣.  保險研究. 2011(02)
[7]保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理中DFA模型的構(gòu)建[J]. 劉璐,金素.  金融教學(xué)與研究. 2010(05)
[8]后危機(jī)時代中國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理[J]. 孫兆斌,陳建斌.  新金融. 2010(08)
[9]基于多目標(biāo)規(guī)劃的保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理[J]. 解強(qiáng),李秀芳.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2009(10)
[10]我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)性分析:1998-2007[J]. 孫兆斌.  新金融. 2008(12)

碩士論文
[1]保險資產(chǎn)的DALM優(yōu)化模型[D]. 李宇紅.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2007



本文編號：3149581