本文關鍵詞：一致連續(xù)多維BSDE的L~1解及BSDE在保險定價中的應用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文主要研究了一致連續(xù)多維倒向隨機微分方程(簡記為BSDE) L1解的存在性及唯一性問題,并且研究了BSDE在保險定價中的應用,改進了已有文獻中的一些結果.第1章簡單地介紹了BSDE的背景,本文的研究內容以及預備知識.第2章通過解的先驗估計和卷積等技術手段提出并證明了多維BSDE的L1解的一個存在唯一性結果(見定理2.3),其中生成元9關于y滿足Osgood條件,關于z是α-Holder (0α1)連續(xù)的并且g的第i個分量僅僅依賴于矩陣z的第i行,這推廣了Fan-Jiang [2012b]中的相關結果.第3章研究了BSDE在保險定價中的應用,利用倒向隨機微分方程的理論,從保險投資的角度,首先建立了原保險定價和再保險定價的倒向隨機微分方程數(shù)學模型,然后推導出一般情況下的保險定價公式,最后給出實證分析.最后,第4章對本文進行了簡單的總結和展望.
【關鍵詞】：多維倒向隨機微分方程 存在唯一性 Osgood條件 H(o|")lder連續(xù) 原保險定價 再保險定價
【學位授予單位】：中國礦業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211.63;F840
【目錄】：

• 致謝4-5
• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 變量注釋表9-10
• 1 緒論10-18
• 1.1 研究背景10-12
• 1.2 研究內容12
• 1.3 預備知識12-18
• 2 一致連續(xù)條件下多維BSDE的L~1解的存在唯一性18-32
• 2.1 主要結果的陳述18-20
• 2.2 先驗估計20-21
• 2.3 主要結果唯一性的證明21-26
• 2.4 主要結果存在性的證明26-32
• 3 倒向隨機微分方程在保險定價中的應用32-42
• 3.1 保險投資定價模型33-34
• 3.2 基于投資的原保險定價模型34-35
• 3.3 基于投資的再保險定價模型35-37
• 3.4 主要結果及其證明37-40
• 3.5 實證分析40-42
• 4 總結與展望42-44
• 參考文獻44-47
• 作者簡歷47-49
• 學位論文數(shù)據(jù)集49

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 崔嵬;榮喜民;;考慮準備金的再保險投資定價研究[J];天津理工大學學報;2006年05期

  本文關鍵詞：一致連續(xù)多維BSDE的L~1解及BSDE在保險定價中的應用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：314561