破產(chǎn)概率是衡量風(fēng)險程度和評定風(fēng)險大小的一個重要尺度和指標(biāo),為人們提供風(fēng)險決策的依據(jù)Lundberg-Cramer經(jīng)典風(fēng)險模型奠定了研究破產(chǎn)理論的基礎(chǔ),但它在描述保險公司實際運作情形中有很大的局限性.近年來,許多學(xué)者從保費收入、利息率、索賠過程和索賠額大小分布等方面對經(jīng)典風(fēng)險模型進行修正,但隨著經(jīng)濟的發(fā)展和市場交易形式多樣性的形成,如何建立更加完善、更加符合保險公司實際運作情況的風(fēng)險模型仍是當(dāng)今保險業(yè)和精算界研究的熱門課題.再保險旨在分散和控制風(fēng)險以降低保險公司破產(chǎn)發(fā)生的可能性,提高資金的承付能力,同時,離散時間的風(fēng)險模型能更好地模擬保險公司業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)生的實際情況.基于此,本文研究比例再保險情形下離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率問題.本文的組織結(jié)構(gòu)如下：第一部分，介紹了破產(chǎn)理論研究的起源和主要方法,以及模型推廣的主要研究方向；第二部分,在Sparre Andersen風(fēng)險模型中,加入了比例再保險和一定的利息力度,利用最優(yōu)停時定理和上鞅的性質(zhì),得到了破產(chǎn)概率的上界e-R1,同時利用遞歸演繹的方法得到了破產(chǎn)概率的上界e-R2；第三部分,討論了比例再保險情形下,利息率是嚴(yán)平穩(wěn)離散時間過程的破產(chǎn)概率問... 

【文章來源】：山西大學(xué)山西省

【文章頁數(shù)】：39 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 問題的提出及意義
    1.2 文獻綜述
    1.3 經(jīng)典風(fēng)險模型
    1.4 本文的結(jié)構(gòu)安排
第二章 Sparre Andersen模型下的離散時間破產(chǎn)概率
    2.1 Sparre Andersen模型
    2.2 鞅方法破產(chǎn)概率邊界
    2.3 遞歸方法破產(chǎn)概率邊界
第三章 再保險情形下離散時間過程的破產(chǎn)概率
    3.1 風(fēng)險模型
    3.2 破產(chǎn)概率遞歸方程
    3.3 破產(chǎn)概率的邊界
第四章 成果與展望
    4.1 成果
    4.2 展望
參考文獻
攻讀學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
個人簡況及聯(lián)系方式


【參考文獻】：
期刊論文
[1]帶紅利的兩類索賠風(fēng)險模型的Gerber-Shiu函數(shù)[J]. 范慶祝,尹傳存.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2009(01)
[2]可以貸款和投資的古典絕對破產(chǎn)模型的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)[J]. 占學(xué)寶,王玲芝,張春生.  天津師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2009(01)
[3]帶隨機干擾更新風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的局部定理[J]. 張宇玉,劉維奇.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2008(06)
[4]理賠額服從混合指數(shù)分布的泊松風(fēng)險模型[J]. 周紹偉.  山東科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2007(01)
[5]有利息力情形下的有限時間破產(chǎn)概率[J]. 陳昱,蘇淳.  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報. 2006(09)
[6]雙復(fù)合Poisson風(fēng)險模型[J]. 方世祖,羅建華.  純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué). 2006(02)
[7]完全離散復(fù)合二項風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的一個新求法[J]. 龔日朝,鄒捷中.  經(jīng)濟數(shù)學(xué). 2006(01)
[8]Ruin Probability in Linear Time Series Model[J]. 張麗宏.  Tsinghua Science and Technology. 2005(02)
[9]索賠到達過程為馬氏跳過程的一類風(fēng)險模型[J]. 陳茜,鄒捷中.  數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用. 2004(03)
[10]具有馬氏調(diào)制費率的復(fù)合Poisson風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[J]. 向陽,劉再明.  經(jīng)濟數(shù)學(xué). 2002(04)



本文編號：3129392