破產(chǎn)概率是衡量風(fēng)險(xiǎn)程度和評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)大小的一個(gè)重要尺度和指標(biāo),為人們提供風(fēng)險(xiǎn)決策的依據(jù)Lundberg-Cramer經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型奠定了研究破產(chǎn)理論的基礎(chǔ),但它在描述保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)作情形中有很大的局限性.近年來(lái),許多學(xué)者從保費(fèi)收入、利息率、索賠過(guò)程和索賠額大小分布等方面對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行修正,但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)交易形式多樣性的形成,如何建立更加完善、更加符合保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)作情況的風(fēng)險(xiǎn)模型仍是當(dāng)今保險(xiǎn)業(yè)和精算界研究的熱門課題.再保險(xiǎn)旨在分散和控制風(fēng)險(xiǎn)以降低保險(xiǎn)公司破產(chǎn)發(fā)生的可能性,提高資金的承付能力,同時(shí),離散時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)模型能更好地模擬保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)生的實(shí)際情況.基于此,本文研究比例再保險(xiǎn)情形下離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問(wèn)題.本文的組織結(jié)構(gòu)如下：第一部分，介紹了破產(chǎn)理論研究的起源和主要方法,以及模型推廣的主要研究方向；第二部分,在Sparre Andersen風(fēng)險(xiǎn)模型中,加入了比例再保險(xiǎn)和一定的利息力度,利用最優(yōu)停時(shí)定理和上鞅的性質(zhì),得到了破產(chǎn)概率的上界e-R1,同時(shí)利用遞歸演繹的方法得到了破產(chǎn)概率的上界e-R2；第三部分,討論了比例再保險(xiǎn)情形下,利息率是嚴(yán)平穩(wěn)離散時(shí)間過(guò)程的破產(chǎn)概率問(wèn)... 

【文章來(lái)源】：山西大學(xué)山西省

【文章頁(yè)數(shù)】：39 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 問(wèn)題的提出及意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型
    1.4 本文的結(jié)構(gòu)安排
第二章 Sparre Andersen模型下的離散時(shí)間破產(chǎn)概率
    2.1 Sparre Andersen模型
    2.2 鞅方法破產(chǎn)概率邊界
    2.3 遞歸方法破產(chǎn)概率邊界
第三章 再保險(xiǎn)情形下離散時(shí)間過(guò)程的破產(chǎn)概率
    3.1 風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.2 破產(chǎn)概率遞歸方程
    3.3 破產(chǎn)概率的邊界
第四章 成果與展望
    4.1 成果
    4.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)況及聯(lián)系方式


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]可以貸款和投資的古典絕對(duì)破產(chǎn)模型的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)[J]. 占學(xué)寶,王玲芝,張春生.  天津師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(01)
[3]帶隨機(jī)干擾更新風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的局部定理[J]. 張宇玉,劉維奇.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2008(06)
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本文編號(hào)：3129392