在風(fēng)險(xiǎn)理論中,一般用重尾分布來刻畫因發(fā)生極端事件而導(dǎo)致的大額索賠,如地震、颶風(fēng)、海嘯等這類重大自然災(zāi)害.這類極端事件本身發(fā)生的概率很小并且具有突發(fā)性,不易預(yù)測,一旦發(fā)生,就會給保險(xiǎn)公司造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,因此近幾年來受到了學(xué)者及保險(xiǎn)從業(yè)者的普遍關(guān)注.最近,對重尾保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究趨勢之一是,在模型中引入多種相依結(jié)構(gòu),以使其與保險(xiǎn)公司運(yùn)營的實(shí)際更為符合.因此,本文主要研究了兩類重尾風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的漸近性態(tài).本學(xué)位論文內(nèi)容分為五章.第一章為引言部分,首先介紹了本文的研究背景,接著對重尾分布子族,索賠額或索賠時(shí)間間隔序列間相依結(jié)構(gòu)以及索賠額與索賠時(shí)間間隔間的相依結(jié)構(gòu)的定義做了介紹,然后討論了連續(xù)時(shí)和離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型,并分別闡述了兩類風(fēng)險(xiǎn)模型的當(dāng)前研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢.第二章考慮了非標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)模型中有限時(shí)破產(chǎn)概率的一致漸近性估計(jì),在該風(fēng)險(xiǎn)模型中,我們考慮了一種非常具有研究價(jià)值的相依結(jié)構(gòu)――步長相依結(jié)構(gòu),在索賠額分布分別屬于兩類重尾分布族下,討論了有限時(shí)破產(chǎn)概率一致漸近結(jié)果的上下界,特別地,考慮本章主要結(jié)果的所有條件,即基于步長相依結(jié)構(gòu),索賠額服從一致變換尾分布,我們將得到簡潔的一致漸近... 

【文章來源】：南京審計(jì)大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

重大索賠金額數(shù)據(jù)與廣義Pareto分布QQ

的Quantile-Quantile Plot如圖4.1所示.從圖4.1中，我們可以大致估計(jì)重大索賠額數(shù)據(jù)來源于廣義Pareto分布.為了更進(jìn)一步將兩個(gè)點(diǎn)估計(jì)值 ^ = 0.4912, ^ = 15.7215作為真的理論廣義Pareto分布的參數(shù) ^ 和 ^ ，我們可以重復(fù)Step 1中的Kolmogorov擬合檢驗(yàn)，同理也可以得到，我們不能拒絕 ( )是 0( ) =1 (1 + / )( 1/ ) 的分布函數(shù)這樣的假設(shè)，因此認(rèn)為這70 個(gè)重大理賠金額數(shù)據(jù)來源于 ^ = 0.4912, ^ = 15.7215的廣義Pareto分布.Step 3 2016年中國人保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的總保費(fèi)收入為310453.4812百萬元，假設(shè)保費(fèi)收入是線性的，故保費(fèi)收入率c=850.5575百萬元/天.由式4.1可以計(jì)算得到中國人保三年的破產(chǎn)概率估計(jì)值如表4.1所示.中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司于2003年7月由中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)起設(shè)立，目前為亞洲最大的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，在中國保險(xiǎn)業(yè)極具代表性.該公司創(chuàng)立初期


本文編號：3068574