壽險業(yè)是經(jīng)營風險的一種特殊行業(yè),承擔著穩(wěn)定社會經(jīng)濟,資金有效的聚集和供給,促進經(jīng)濟快速增長等重要職能。壽險公司面臨的風險復雜多樣,利率、投資環(huán)境和客戶風險偏好的變化等都會對壽險公司的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響,嚴重時甚至導致破產(chǎn)。因此,壽險公司的風險管理在公司運營中顯得特別重要。資產(chǎn)負債管理是全面風險管理體系中風險管理的策略和實施過程。壽險公司通過資產(chǎn)負債管理,改善業(yè)務組合的風險與收益配比關系,將有限的資源從效益較差且風險較高的業(yè)務上釋放出來,為效益較好且風險可控的業(yè)務騰出空間,實現(xiàn)資本和資源的有效配置。VaR方法是在國際上廣泛運用的風險衡量方法,內含豐富的風險管理思想,能將這一方法應用到壽險行業(yè)中,將較大地提高我國壽險公司的風險管理水平,有利于縮短與國外的差距。資產(chǎn)負債管理是站在資金來源和資金運用的雙重角度,考慮整體資金的配置狀態(tài),從而實現(xiàn)金融機構的全局經(jīng)營目標。本文以資產(chǎn)組合收益率的波動為標準反映風險,在既定的組合收益率VaR值下,以組合風險最小和利潤最大為目標,以VaR風險收益率為約束,以法律、法規(guī)和經(jīng)營管理約束為條件,建立了壽險公司資產(chǎn)負債管理優(yōu)化模型。該模型的特色與創(chuàng)新為以收益率最大損... 

【文章來源】：西南財經(jīng)大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 選題的意義
    1.3 國內外文獻綜述
        1.3.1 資產(chǎn)負債管理
        1.3.2 壽險公司資產(chǎn)負債管理
    1.4 本文研究的主要內容和思路
2 壽險公司資產(chǎn)負債管理的理論概述
    2.1 壽險資產(chǎn)負債管理的定義
    2.2 壽險資產(chǎn)負債管理的對象
    2.3 壽險資產(chǎn)負債管理的目標
    2.4 壽險資產(chǎn)負債管理的意義
    2.5 壽險資產(chǎn)負債管理的內容
    2.6 壽險資產(chǎn)負債管理的原則
    2.7 資產(chǎn)負債管理理論的發(fā)展
3 我國壽險公司資產(chǎn)負債管理概述
    3.1 壽險公司資產(chǎn)
    3.2 壽險公司負債
    3.3 我國壽險公司資產(chǎn)負債管理存在的問題
4 基于VaR的壽險公司資產(chǎn)負債管理模型
    4.1 VaR概述
        4.1.1 VaR模型產(chǎn)生的背景
        4.1.2 VaR的定義
        4.1.3 VaR的優(yōu)缺點
    4.2 基于多目標規(guī)劃模型的資產(chǎn)負債管理管理
    4.3 基于VaR多目標規(guī)劃模型的壽險公司資產(chǎn)負債管理
        4.3.1 基本假設
        4.3.2 約束條件
        4.3.3 目標函數(shù)
        4.3.4 基于VaR的多目標規(guī)劃模型
    4.4 基于VaR多目標規(guī)劃模型的中國平安保險股份有限公司資產(chǎn)負債管理
        4.4.1 中國平安保險股份有限公司概述
        4.4.2 模型的基本假設
        4.4.3 VaR多目標規(guī)劃模型
        4.4.4 數(shù)據(jù)處理
        4.4.5 計算方法
        4.4.6 計算結果及分析
5 總結
    5.1 結論
    5.2 創(chuàng)新點
    5.3 不足之處
    5.4 展望
參考文獻
附錄
后記
致謝
在讀期間科研成果目錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]論我國壽險公司資產(chǎn)負債管理的模式選擇[J]. 彭海斌.  福建金融. 2009(11)
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[7]金融工程:研究方向與發(fā)展展望[J]. 劉澄.  當代經(jīng)濟科學. 2002(06)
[8]從中國壽險業(yè)的資產(chǎn)負債管理談監(jiān)管環(huán)境的改善[J]. 李秀芳.  南開經(jīng)濟研究. 2002(04)
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博士論文
[1]基于控制論的保險公司資產(chǎn)負債管理研究[D]. 王建偉.湖南大學 2006
[2]基于資產(chǎn)負債管理的壽險投資問題研究[D]. 田君.同濟大學 2006

碩士論文
[1]VaR模型研究及其在壽險公司資產(chǎn)負債管理中的應用[D]. 程先雙.西北農(nóng)林科技大學 2005



本文編號：3006647