改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了階段性快速增長(zhǎng),良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶動(dòng)我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也隨之被帶動(dòng)起來(lái)。機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為財(cái)險(xiǎn)公司的主要業(yè)務(wù),直接影響各家保險(xiǎn)公司的年度利潤(rùn)。自2015年6月啟動(dòng)新一輪商車費(fèi)改以來(lái),截止到2018年3月8日,保險(xiǎn)監(jiān)管部門先后實(shí)施了3次商車費(fèi)改,采用漸進(jìn)的方式在各省進(jìn)行商車費(fèi)改試點(diǎn)工作,允許保險(xiǎn)公司在擬定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)可以自行確定費(fèi)率系數(shù)調(diào)整范圍。然而,同時(shí)商車費(fèi)改也加劇了各家保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng),大部分保險(xiǎn)公司盲目的依靠低保費(fèi)獲取客戶和高手續(xù)費(fèi)拓展中介渠道,而忽略了客戶的潛在風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致大部分小保險(xiǎn)公司年度利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。因此,保險(xiǎn)公司迫切需要一套車險(xiǎn)定價(jià)模型,該模型能夠根據(jù)不同客戶的風(fēng)險(xiǎn)程度,計(jì)算出更加科學(xué)合理的車險(xiǎn)保費(fèi)。本文內(nèi)容涉及到保險(xiǎn)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等理論知識(shí),運(yùn)用計(jì)量分析法、比較分析法、實(shí)證研究法對(duì)廣義線性模型運(yùn)用于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率的厘定進(jìn)行研究。本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革歷程和現(xiàn)狀進(jìn)行介紹,分析我國(guó)目前商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率存在的問(wèn)題。然后對(duì)最小偏差模型和廣義線性模型進(jìn)行了詳細(xì)介紹,比較分析了最小偏差模型和廣義線性模型之間的優(yōu)劣勢(shì)。其次介紹了廣義線性模型厘定車險(xiǎn)費(fèi)率的標(biāo)準(zhǔn)流程,對(duì)各流程環(huán)節(jié)的處理方法進(jìn)行了具體的講解。本文最重要的實(shí)證分析部分是基于索賠次數(shù)和索賠強(qiáng)度構(gòu)建廣義線性模型,并使用該模型對(duì)國(guó)內(nèi)某保險(xiǎn)公司2017年度的車險(xiǎn)理賠損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。本文最后章節(jié)對(duì)實(shí)證分析進(jìn)行概括總結(jié),探討如何借助科技手段來(lái)研發(fā)車險(xiǎn)新產(chǎn)品和提升車險(xiǎn)費(fèi)率厘定的準(zhǔn)確性,并提出個(gè)人政策建議。
【學(xué)位單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F842.634
【部分圖文】：

.1 研究背景隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，機(jī)動(dòng)車保有量保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng) 2017 年底，中國(guó)機(jī)動(dòng)車的保有量達(dá) 3.1 億輛，其中汽車 2.17 輛，與 20，2017 年增加了 2304 萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了 11.85%[1]。汽車占機(jī)動(dòng)車的比率持續(xù)提年占比從 54.93%提高到 70.17%，已成為機(jī)動(dòng)車構(gòu)成主體。機(jī)動(dòng)車輛保有增長(zhǎng)推動(dòng)了機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)通常把機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)簡(jiǎn)稱屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)范疇中的一類保險(xiǎn)，包含了交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，本文的主要主要是商業(yè)險(xiǎn)。隨著我國(guó)汽車擁有總量的逐年遞增，推動(dòng)了各家保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)投保率的。對(duì)于廣大老百姓來(lái)講，車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格和理賠服務(wù)是首要看重因素，以方面因素的改變，會(huì)對(duì)整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，也會(huì)引起社會(huì)廣大廣泛關(guān)注，成為公眾熱點(diǎn)問(wèn)題。所以車險(xiǎn)改革的影響既涉及保險(xiǎn)行業(yè)，及民生。近幾年來(lái)中國(guó)汽車保有量情況，如圖 1-1 所示：

圖 2-1 日本車險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)1947 年日本保險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了第一張基本機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)單，很快日本保險(xiǎn)監(jiān)機(jī)構(gòu)在 1948 年頒布了保險(xiǎn)費(fèi)率和條款，并要求所有保險(xiǎn)公司嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定行，日本保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)的嚴(yán)格監(jiān)管持續(xù)了 48 年，一直到 1996底，日本政府開(kāi)始啟動(dòng)國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革，1998 年 7 月實(shí)行車險(xiǎn)費(fèi)率多樣化保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)情況制定費(fèi)率和條款，這標(biāo)志著由日本保險(xiǎn)監(jiān)管構(gòu)統(tǒng)一制定費(fèi)率條款的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，車險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率市場(chǎng)化已正式放開(kāi)。車險(xiǎn)費(fèi)率主要由純費(fèi)率和附加費(fèi)率構(gòu)成，日本車險(xiǎn)市場(chǎng)在改革以前，保險(xiǎn)管機(jī)構(gòu)主要根據(jù)歷史車險(xiǎn)賠款來(lái)計(jì)算純費(fèi)率，并對(duì)附加費(fèi)率的上限做了嚴(yán)格要改革以后，日本費(fèi)率厘定協(xié)會(huì)提供一個(gè)參考性的純費(fèi)率，各家保險(xiǎn)公司根據(jù)自實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況來(lái)設(shè)定附加費(fèi)率。針對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮，改革前，險(xiǎn)公司主要根據(jù)車輛的型號(hào)、大小、種類和馬力引擎等方面做了簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)劃分改革后，影響車險(xiǎn)費(fèi)率厘定的風(fēng)險(xiǎn)因素增加了駕駛員年齡、性別、駕齡、汽車用性質(zhì)、汽車使用情況、行駛區(qū)域環(huán)境、車輛類型、車輛安全狀況和多車使用

圖 5-7 車輛價(jià)值對(duì)應(yīng)的平均索賠次數(shù)如圖 5-7 所示，車輛價(jià)值越高對(duì)應(yīng)的平均索賠次數(shù)也會(huì)增加。2、車險(xiǎn)索賠強(qiáng)度如圖 5-8 所示，為車險(xiǎn)索賠強(qiáng)度的條形圖，從中可以發(fā)現(xiàn)車險(xiǎn)索賠強(qiáng)度差異明顯，分布明顯偏離了正態(tài)分布，整個(gè)分布呈現(xiàn)出頭部短，右尾長(zhǎng)，多數(shù)車險(xiǎn)理賠金額集中在 1000-2000 元之間。00.511.5平均索車輛價(jià)值
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2861612