眾所周知,再保險是一種有效的風(fēng)險管理的策略,并且在保險行業(yè)中扮演著至關(guān)重要的作用.Tan et al.[9]利用VaR和CTE風(fēng)險度量的方法,從保險人的角度考慮了再保險問題.但保險人和再保險人雙方具有相互沖突的利益,再保險人不一定接受從保險人的角度來說是最優(yōu)的再保險策略,從而同時考慮保險人和再保險人雙方利益的研究是很有必要的.在本文中,我們拓展了 Tan et al.[9]中的結(jié)論,考慮了保險人和再保險人雙方的利益.具體來說,我們考慮保險人和再保險人風(fēng)險的凸組合的優(yōu)化問題.利用CTE的風(fēng)險度量方法,對于成數(shù)再保險和停止損失再保險,我們把保險人和再保險人的風(fēng)險進(jìn)行凸組合,然后對凸組合后的風(fēng)險求取最小值.在本文中,我們用了16種常見的保費原理對上述問題進(jìn)行了最優(yōu)化處理.結(jié)果表明,成數(shù)再保險和停止損失再保險的非平凡最優(yōu)解是否存在,不僅和我們選取的保費原理有關(guān),也和我們選取的凸組合的系數(shù)有關(guān).本文的第三章和第四章分別討論了成數(shù)再保險和停止損失再保險,我們研究了成數(shù)再保險和停止損失再保險的簡單性質(zhì),得到了成數(shù)再保險對應(yīng)的最優(yōu)非平凡解的充分必要條件和停止損失再保險對應(yīng)的最優(yōu)非平凡解的充分條件.第五章,我們給出了一些具體的例子,導(dǎo)出了相對應(yīng)的最優(yōu)解的形式,并和Tan et al.[9]和H Liu和Y Fang[13]得出的結(jié)論進(jìn)行了比較。
【學(xué)位單位】：武漢大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F842.6
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 產(chǎn)生背景
    1.2 再保險的基本概念及作用
    1.3 再保險的應(yīng)用
2 基本結(jié)論
    2.1 VaR的產(chǎn)生背景及定義
    2.2 CTE產(chǎn)生背景及定義
    2.3 VaR和CTE的基本性質(zhì)及基本結(jié)論
3 成數(shù)再保險
    3.1 成數(shù)再保險的定義及作用原理
    3.2 成數(shù)再保險的基本結(jié)論
    3.3 成數(shù)再保險對應(yīng)的最優(yōu)化問題
4 停止損失再保險
    4.1 停止損失再保險的模型及相關(guān)定義
    4.2 停止損失再保險的基本結(jié)論
    4.3 停止損失再保險對應(yīng)的最優(yōu)化問題
5 實例分析
6 結(jié)論
7 附錄
參考文獻(xiàn)
致謝

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本文編號：2843138