發(fā)布時間：2020-08-03 16:26

【摘要】：在非壽險精算中,對保單的累積損失進行預測是費率厘定的基礎。在對累積損失進行預測時通常使用Tweedie回歸模型。當損失觀察數(shù)據(jù)中包含大量零索賠的保單時,Tweedie回歸模型對零點的擬合容易出現(xiàn)偏差;若用零調整分布代替Tweedie分布,并在模型中引入連續(xù)型解釋變量的平方函數(shù),可以建立零調整回歸模型;如果在零調整回歸模型中將水平數(shù)較多的分類解釋變量作為隨機效應處理,可以進一步改善預測結果的合理性。基于一組機動車輛第三者責任保險的損失數(shù)據(jù),將不同分布假設下的固定效應模型與隨機效應模型進行對比,實證檢驗了隨機效應零調整回歸模型在保險損失預測中的優(yōu)越性。

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

相關期刊論文 前4條

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本文編號：2779889