【摘要】：保險(xiǎn)行業(yè)是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè),其自身就帶有一定的風(fēng)險(xiǎn),因而需要有人為它承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn).為此,保險(xiǎn)公司往往會(huì)選擇再保險(xiǎn),也就是通過簽訂分保合同將其承擔(dān)的部分或全部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人.而再保險(xiǎn)過程是一個(gè)博弈的過程,為了公平起見,我們需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來平衡保險(xiǎn)公司的分出風(fēng)險(xiǎn)和自留風(fēng)險(xiǎn),從而讓保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的利益均達(dá)到最大.本文在前人的研究基礎(chǔ)上,考慮了風(fēng)險(xiǎn)相依情況下的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題,并在截尾均值風(fēng)險(xiǎn)度量下研究了風(fēng)險(xiǎn)限制情況下的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題.主要內(nèi)容如下:第一部分,介紹了再保險(xiǎn)的研究背景、研究現(xiàn)狀以及本文的研究內(nèi)容.第二部分,概述了本文研究所需的預(yù)備知識(shí).第三部分,考慮到一次事故可能會(huì)引發(fā)多個(gè)險(xiǎn)種的共同索賠且具有相依關(guān)系,建立了相依風(fēng)險(xiǎn)模型,并通過求解HJB方程分別得到了在期望保費(fèi)原理和CVaR保費(fèi)原理下的最優(yōu)分出損失函數(shù)的顯式解.第四部分,在保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)受到限制時(shí),考慮兩者的共同利益.首先,將保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)用截尾均值風(fēng)險(xiǎn)度量來量化.接著,通過一個(gè)凸組合將兩者量化后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行結(jié)合.最后,通過Neyman-Pearson方法對此凸組合進(jìn)行求解,得到分出損失函數(shù)的顯式解.最后,對本文工作進(jìn)行總結(jié)和對未來工作進(jìn)行展望.
【圖文】：

而破產(chǎn)理論的基本思想是考慮保險(xiǎn)公司的盈余過程 { ( ); ≥ 0} 隨著時(shí)間的積累問題,下面給出盈余過程 { ( ); ≥ 0} 的一條樣本軌道:圖1 盈余過程的一個(gè)樣本軌道由圖1可知, 由于保費(fèi)的收入, 盈余會(huì)隨著時(shí)間的積累而不斷增加. 又因?yàn)樗髻r的發(fā)生, 盈余會(huì)逐段向下跳躍. 從保險(xiǎn)經(jīng)營的角度看, 出現(xiàn)正的盈余表示公司有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力, 反之則意味著公司將面臨破產(chǎn), 而這里的“破產(chǎn)”并不是指公司真的就要倒閉了, 因?yàn)樵趯?shí)際中保險(xiǎn)公司往往會(huì)采取一些補(bǔ)救措施來改變公司倒閉的結(jié)局. 但這并不是說破產(chǎn)的出現(xiàn)沒有意義
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：O211;F840.6

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本文編號(hào)：2686641