【摘要】：目前我國保險行業(yè)面臨收不抵支、利潤率較低等與保險大國不相匹配的尷尬境遇。這迫使保險機(jī)構(gòu)需要通過保險資金投資等途徑來降低保險資金保值增值的壓力,以滿足投保人和保險投資的需要。本文根據(jù)我國保險業(yè)保險投資各方面的法律法規(guī)對經(jīng)典安全第一準(zhǔn)則進(jìn)行改進(jìn),實(shí)證模擬并計算了對應(yīng)破產(chǎn)水平下的投資組合和有限邊界。因此,投資者可基于改進(jìn)的安全第一準(zhǔn)則模型,根據(jù)限定概率下可以接受的破產(chǎn)水平和最大期望收益,選定包括無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)在內(nèi)的投資組合。
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