【摘要】：機(jī)動(dòng)車(chē)輛費(fèi)率獎(jiǎng)懲系統(tǒng)即BMS (Bonus-Malus System),其含義是車(chē)輛如果在上一年沒(méi)有發(fā)生賠付,則次年續(xù)保時(shí)將會(huì)享受無(wú)賠款減收保險(xiǎn)費(fèi)優(yōu)待,它是目前保險(xiǎn)界普遍采用的一種體系。 改革開(kāi)放以來(lái)尤其是我國(guó)加入世貿(mào)組織以后,中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭愈演愈烈,汽車(chē)消費(fèi)已經(jīng)成為目前家庭消費(fèi)的一大熱點(diǎn)。機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)也因此更受人們的重視,根據(jù)中美雙方近日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的聯(lián)合情況說(shuō)明》,中方已決定對(duì)外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放交強(qiáng)險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn)作為本土保險(xiǎn)業(yè)固守的最后一塊陣地也開(kāi)始對(duì)外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放,它不僅僅是意味著一個(gè)險(xiǎn)種的放開(kāi),同時(shí)也代表著以前中資保險(xiǎn)企業(yè)可以捆綁銷(xiāo)售交強(qiáng)險(xiǎn)和其他車(chē)輛險(xiǎn)種的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)消失殆盡,這無(wú)形中增加了在國(guó)內(nèi)汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的難度。因?yàn)樵谖磥?lái)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的賣(mài)方市場(chǎng),它同樣也面臨著不同消費(fèi)者群體的比較和選擇,不能積極適應(yīng)市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司必然會(huì)被市場(chǎng)所淘汰。在整個(gè)汽車(chē)保險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)中,保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)被視作是整個(gè)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)關(guān)鍵因素,它不僅事關(guān)被保險(xiǎn)人的利益,而且與保險(xiǎn)公司的未來(lái)命運(yùn)息息相關(guān)。保費(fèi)的厘定包括兩個(gè)方面,一個(gè)是基本保費(fèi)的確定；一個(gè)是次年續(xù)保費(fèi)的調(diào)整,這一方面主要就是由獎(jiǎng)懲系統(tǒng)決定的。國(guó)外,對(duì)于機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的研究由來(lái)已久,其中Jean Lemaire對(duì)于該系統(tǒng)的發(fā)展起到了舉足輕重的作用,在國(guó)內(nèi),孟生旺和袁衛(wèi)教授對(duì)于這個(gè)系統(tǒng)的研究也具有先導(dǎo)性。保險(xiǎn)公司決定機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)率的因素有很多個(gè),如機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛?cè)藛T的駕齡、車(chē)齡,機(jī)動(dòng)車(chē)的使用性質(zhì)這些先驗(yàn)信息,同時(shí)也包括車(chē)主的索賠次數(shù)的記錄這些后驗(yàn)信息。以上信息都影響著保險(xiǎn)公司的費(fèi)率。 獎(jiǎng)懲系統(tǒng)根據(jù)被保險(xiǎn)人不同的風(fēng)險(xiǎn)水平確定不同的費(fèi)率,它對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)被保險(xiǎn)人制定不同的費(fèi)率,維持機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)的公平、防止道德風(fēng)險(xiǎn)和減少小額賠付,控制保險(xiǎn)公司的支出等都起到了十分重要的作用。文章的大體結(jié)構(gòu)如下： 第一部分導(dǎo)論,主要介紹了文章的研究背景和研究的意義,其中研究的背景中分析了汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀和汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的狀況‘,此外文中還闡述了機(jī)動(dòng)車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)的因素,這中間包括人的因素、車(chē)的因素等。該部分還分析了BMS研究的意義以及國(guó)內(nèi)外研究的現(xiàn)狀。 第二部分BMS系統(tǒng)介紹,首先分析了BMS系統(tǒng)及構(gòu)成要素,并建立了該系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,并以該模型出發(fā),建立起了穩(wěn)態(tài)分布,根據(jù)這個(gè)穩(wěn)態(tài)分布可以估計(jì)出在各個(gè)折扣層級(jí)的被保險(xiǎn)人的數(shù)量,對(duì)于保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)穩(wěn)定意義重大。此外本章中還討論了BMS模型中現(xiàn)存的幾個(gè)問(wèn)題,如擬合精度、違章等。 第三部分?jǐn)M合精度研究,文中主要構(gòu)造了疊加分布和調(diào)零分布,通過(guò)這兩個(gè)分布完善了相關(guān)分布的擬合精度。在擬合索賠數(shù)據(jù)的時(shí)候,經(jīng)常出現(xiàn)擬合不完整的現(xiàn)象,如有時(shí)出現(xiàn)數(shù)據(jù)過(guò)度擬合,也有時(shí)會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)擬合不足的情況。對(duì)此文中通過(guò)幾個(gè)模型相互疊加,提高了損失數(shù)據(jù)的擬合精度,也可以在實(shí)現(xiàn)了索賠數(shù)據(jù)為零的完全擬合的情況下,完成對(duì)其它數(shù)據(jù)的擬合。 第四部分在BMS系統(tǒng)中考慮其他因素,這些因素包括違章、保險(xiǎn)欺詐、索賠大小,免賠額這些因素,該章中分別解決了BMS系統(tǒng)中不能考慮上述因素的問(wèn)題。違章記錄,保險(xiǎn)欺詐記錄也是區(qū)分一個(gè)汽車(chē)駕駛?cè)恕昂谩迸c“壞”重要因素,在目前的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)還不能把這兩個(gè)因素考慮在內(nèi)。依照獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的規(guī)定,對(duì)好的駕駛?cè)诉M(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),而對(duì)壞的駕駛?cè)诉M(jìn)行懲罰,因此在獎(jiǎng)懲系統(tǒng)里加入了違章獎(jiǎng)懲系數(shù)和欺詐獎(jiǎng)懲系數(shù),對(duì)于原有的BMS系統(tǒng)做出了進(jìn)一步的完善。文中還對(duì)免賠額這一個(gè)決定賠付金額的因素進(jìn)行了討論,并在原有的基礎(chǔ)上建立了一個(gè)彈性免賠額模型,它考慮了不同的收入層次的免賠額,即對(duì)于不同收入層次的被保險(xiǎn)人給出了不同的免賠額度,這個(gè)模型對(duì)于雙方來(lái)說(shuō)都是有利的,因此對(duì)于保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)費(fèi)率的合理性也有了很大的幫助。 第五部分機(jī)動(dòng)車(chē)費(fèi)率獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的比較性選擇。文中對(duì)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的嚴(yán)厲性進(jìn)行了介紹,并對(duì)兩個(gè)公司的BMS系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)分布進(jìn)行了比較。 第六部分完善我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的建議,本章介紹了我國(guó)幾家保險(xiǎn)公司的獎(jiǎng)懲系統(tǒng),其中以人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)最為簡(jiǎn)單也最易操作,而華泰保險(xiǎn)公司的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)最具特色,也是最能反映被保險(xiǎn)人不同的風(fēng)險(xiǎn)狀況的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)。本文中還推薦了幾個(gè)BMS模型,這幾個(gè)模型同時(shí)考慮到了索賠額度大小、違章次數(shù),保險(xiǎn)欺詐這幾個(gè)因素中的多個(gè)因素。文章的最后給我國(guó)現(xiàn)有的BMS系統(tǒng)提出了幾點(diǎn)建議,如增加折扣等級(jí),提高獎(jiǎng)懲系數(shù)等。 本文的特色和創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：首先,本文主要用一個(gè)數(shù)學(xué)模型的形式介紹了BMS模型,并對(duì)穩(wěn)態(tài)分布用一個(gè)香港公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了介紹。這一點(diǎn)的原因在于BMS系統(tǒng)是一個(gè)數(shù)學(xué)模型,如果單純的用文字來(lái)表述并不能體現(xiàn)這個(gè)系統(tǒng)的本質(zhì),另外保險(xiǎn)公司建立這個(gè)模型的一個(gè)重要目的還在于了解未來(lái)被保險(xiǎn)人的折扣等級(jí),便于保險(xiǎn)公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)平衡,而通過(guò)穩(wěn)態(tài)分布可以大致了解被保險(xiǎn)人的折扣層級(jí)的人數(shù),對(duì)保險(xiǎn)公司的意義是深遠(yuǎn)的。 其次,文中在獎(jiǎng)懲系統(tǒng)中引入了違章記錄、保險(xiǎn)欺詐、索賠額度大小等因素,并引入了彈性免賠模型。以往的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)通常都是根據(jù)駕駛?cè)藛T的索賠次數(shù)歷史記錄而形成的,這一因素雖然也是保險(xiǎn)公司衡量被保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素,但并不能反映被保險(xiǎn)人的全部。因此將這三個(gè)因素引入了獎(jiǎng)懲系統(tǒng)之后,更加清晰的體現(xiàn)了被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn),從而方便的分辨出“好的”和“壞的”車(chē)輛駕駛?cè)恕?再次,本文為了提高索賠的擬合精度,通過(guò)疊加分布和調(diào)零分布兩個(gè)模型,分別對(duì)索賠額度大小和索賠次數(shù)的擬合精度進(jìn)行了提高。其中索賠額大小的擬合模型通常包括帕累托分布、指數(shù)分布、對(duì)數(shù)正態(tài)分布模型,擬合索賠次數(shù)的模型有負(fù)二項(xiàng)分布、泊松分布的模型等。一般的單個(gè)模型在擬合索賠數(shù)據(jù)的時(shí)候,經(jīng)常出現(xiàn)擬合不完整的現(xiàn)象,如有時(shí)出現(xiàn)數(shù)據(jù)過(guò)度擬合,會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)擬合不足的情況。對(duì)此文中通過(guò)幾個(gè)模型相互疊加,提高了損失數(shù)據(jù)的擬合精度,同時(shí)也可以在實(shí)現(xiàn)了索賠數(shù)據(jù)為零的完全擬合的情況下,完成對(duì)其它數(shù)據(jù)的擬合。 本文的不足之處在于以下幾點(diǎn)：首先,因筆者數(shù)據(jù)資源有限,所以本文所使用的數(shù)據(jù)大多數(shù)為幾年之前的數(shù)據(jù),因此證明出的結(jié)論缺乏充分的可靠性。 其次,文中所提出的對(duì)于該系統(tǒng)的建議(如引入保險(xiǎn)欺詐)缺乏實(shí)證,不能充分證明該模型的有效性。 另外,本文中對(duì)于我國(guó)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的建議完全是從理論角度,缺乏實(shí)踐基礎(chǔ),因此是否能起作用尚不確定。 我國(guó)的保險(xiǎn)事業(yè)歷經(jīng)了極其曲折的發(fā)展歷程,因此,我國(guó)精算學(xué)的發(fā)展方面也相對(duì)滯后。其中,機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)在非壽險(xiǎn)中占有十分重要的地位。我國(guó)目前對(duì)該系統(tǒng)的研究不多,在本文中提到了國(guó)內(nèi)幾個(gè)學(xué)者對(duì)于BMS系統(tǒng)的研究情況。未來(lái)中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的發(fā)展市場(chǎng)是十分廣闊的,因此應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)率—BMS系統(tǒng)的研究。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F842.63

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2521526