【摘要】：車輛保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)一般會(huì)考慮保單持有人的索賠概率和期望索賠額等兩個(gè)因素,零調(diào)整逆高斯回歸模型作為解決這類問題的一個(gè)有力工具,由于變量分布的限定,從而具有一定的局限性.針對(duì)該問題,本文基于零調(diào)整逆高斯回歸模型和分位數(shù)回歸模型的思想,提出零調(diào)整分位數(shù)回歸模型,并結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了擬合分析.與零調(diào)整逆高斯回歸模型擬合的結(jié)果比較表明,零調(diào)整分位數(shù)回歸模型可以作為研究車輛保險(xiǎn)中索賠額的一個(gè)有力工具.
[Abstract]:The pricing of vehicle insurance products usually takes into account the claim probability of the policy holder and the expected claim amount. The zero-adjustment inverse Gaussian regression model is a powerful tool to solve this kind of problems, due to the limited distribution of variables. Therefore, there are some limitations. In order to solve this problem, based on the ideas of zero-adjustment inverse Gaussian regression model and quantile regression model, a zero-adjustment quantile regression model is proposed and fitted with actual data. Compared with the fitting results of the zero-adjustment inverse Gaussian regression model, the zero-adjustment quantile regression model can be used as a powerful tool to study the claim amount in vehicle insurance.
【作者單位】： 河南工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：河南省教育廳科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(12A110006) 河南工業(yè)學(xué)高層次人才基金項(xiàng)目(2011BS041)
【分類號(hào)】：O212.1;F842

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2436134