【摘要】：商業(yè)汽車保險的費率可以分解為先驗費率和后驗費率。先驗費率是基于被保險車輛的先驗風(fēng)險特征信息(如駕駛?cè)说男詣e和年齡、車輛使用性質(zhì))應(yīng)用廣義線性模型厘定的費率,而后驗費率是基于被保險車輛的索賠經(jīng)驗(如索賠次數(shù))應(yīng)用獎懲系統(tǒng)對先驗費率進(jìn)行調(diào)整而得到的費率。厘定先驗費率常用的廣義線性模型包括索賠頻率模型、索賠強度模型和累積索賠金額模型。實際應(yīng)用中的獎懲系統(tǒng)通常基于被保險車輛的經(jīng)驗索賠次數(shù)對先驗費率進(jìn)行調(diào)整,沒有考慮索賠金額的影響,也沒有考慮先驗信息的影響,有可能造成重復(fù)性的獎勵或懲罰。累積索賠金額是被保險車輛在保險期間的索賠金額之和,既包含索賠次數(shù)信息,也包含索賠金額信息,可以更加準(zhǔn)確地揭示被保險車輛的索賠經(jīng)驗信息。本文應(yīng)用被保險車輛多年期的縱向累積索賠金額數(shù)據(jù)建立了一種新的獎懲系統(tǒng),應(yīng)用零調(diào)整逆高斯回歸模型厘定先驗費率,并在線性約束下用極大似然法同時估計先驗費率因子和獎懲系數(shù),避免了傳統(tǒng)獎懲系統(tǒng)對被保險人可能造成的重復(fù)性獎勵或懲罰,有效改進(jìn)了后驗費率的厘定結(jié)果。
[Abstract]:The commercial car insurance rate can be broken down into the prior rate and the posterior rate. The premium rate is based on the prior risk characteristics of the insured vehicle (such as the sex and age of the driver, the nature of the vehicle use) and applies the generalized linear model to determine the rate. The posterior rate is based on the insured vehicle's claim experience (such as claim times) and the premium and punishment system is applied to adjust the prior rate. The generalized linear models commonly used to determine the prior rate include the claim frequency model, the claim intensity model and the cumulative claim amount model. In practice, the reward and punishment system usually adjusts the priori rate based on the number of the insured vehicle's experience claim, without considering the influence of the claim amount or the priori information, which may result in repetitive reward or punishment. The cumulative claim amount is the sum of the insured vehicle's claim amount during the insured period, including both the number of claims and the claim amount information, which can more accurately reveal the insured vehicle's claim experience information. In this paper, a new reward and punishment system is established by using the multi-year longitudinal cumulative claim amount data of insured vehicles. The zero-adjustment inverse Gaussian regression model is used to determine the prior rate. The maximum likelihood method is used to estimate the priori rate factor and the reward and punishment coefficient simultaneously under the linear constraint, which avoids the repetitive reward or punishment caused by the traditional reward and punishment system to the insured, and improves the result of determining the posterior rate effectively.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計科學(xué)研究中心;中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項目“巨災(zāi)保險的精算統(tǒng)計模型及其應(yīng)用研究”(16ZDA052) 教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目“基于大數(shù)據(jù)的精算統(tǒng)計模型與風(fēng)險管理問題研究”(16JJD910001)的資助
【分類號】：F840.63

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本文編號：2435784