【摘要】：帶干擾的經(jīng)典風險模型,其干擾項可被解釋為未來的總理賠量,保費收入以及未來投資收益的不確定性,用雙指數(shù)跳擴散過程來描述這些不確定性,考慮雙邊跳擴散模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù),給出其所滿足的積分微分方程,并給出破產(chǎn)時間和破產(chǎn)時公司現(xiàn)值的聯(lián)合拉普拉斯變換的顯式表達公式.
[Abstract]:The disturbance term of the classical risk model with interference can be interpreted as the uncertainty of future Prime Minister's loss, premium income and future investment income, which can be described by the double exponential jump diffusion process. The expected discounted penalty function of the two-sided jump-diffusion model is considered. The Integro-differential equation is given, and the explicit expression formula of the joint Laplace transform of the present value of the company at the ruin time and at the time of ruin is given.
【作者單位】： 蘇州科技學院數(shù)理學院;
【基金】：江蘇省自然科學青年基金(2012165) 蘇州科技學院院基金
【分類號】：F842;F224

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本文編號：2434025