【摘要】：進(jìn)一步推廣Sparre Andersen風(fēng)險(xiǎn)模型,考慮有意外巨額賠付情況下得到保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率,并得到尾等價(jià)式,此結(jié)果反映了特殊的巨額索賠對(duì)破產(chǎn)的影響程度.另外,當(dāng)有巨災(zāi)索賠發(fā)生的時(shí)候,模型會(huì)對(duì)保險(xiǎn)費(fèi)率做出相應(yīng)的調(diào)整.
[Abstract]:The Sparre Andersen risk model is further extended to obtain the ruin probability of the insurance company in the case of unexpected huge compensation, and the final equivalent formula is obtained. This result reflects the influence degree of the special huge claim on the bankruptcy. In addition, when there is a catastrophe claim, the model will adjust the insurance rate accordingly.
【作者單位】： 曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系;
【基金】：國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973:2007CB814901) 國(guó)家自然科學(xué)基金(11171321,11171179)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F840.6

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2432265