【摘要】：本文從保險機(jī)構(gòu)稟賦特征角度,論述保險機(jī)構(gòu)債券配置偏好,確定債券配置標(biāo)的資產(chǎn)———政策性金融債、商業(yè)銀行債和企業(yè)債。根據(jù)確定的債券種類,本文以資產(chǎn)負(fù)債久期免疫的均值方差方法為理論依據(jù),構(gòu)造邊際必要收益率模型,獲得債券資產(chǎn)價格閾值區(qū)間作為收益特征衡量標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合閾值區(qū)間的中樞波動,完成風(fēng)險特征的刻畫。最后,本文提出保險機(jī)構(gòu)固定收益資產(chǎn)配置方法及投資策略。
[Abstract]:......
【作者單位】： 中山大學(xué);廣發(fā)證券股份有限公司;中國農(nóng)業(yè)銀行總行;
【分類號】：F842;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：2430954