【摘要】：考察了索賠過程為具有常數(shù)利息力的延遲更新模型,在負(fù)相依場合下,索賠額分布服從ERV(-α,-β)假定下,得到了最終破產(chǎn)概率的一個漸進(jìn)表達(dá)式.
[Abstract]:The claim process is considered as a delayed renewal model with constant interest force. In the case of negative dependence, a progressive expression of the ultimate ruin probability is obtained from the assumption of ERV (- 偽,-尾).
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計學(xué)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(11271161) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助(21612415)
【分類號】：F840.3;O211.3

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本文編號：2347369