【摘要】：考慮擴(kuò)散模型下保險(xiǎn)公司最優(yōu)投資策略,以隨機(jī)控制理論中的HJB方程為工具,給出在不同初始盈余下最優(yōu)投資策略及相應(yīng)的最小破產(chǎn)概率.
[Abstract]:Considering the optimal investment strategy of insurance companies under the diffusion model, using the HJB equation in stochastic control theory as a tool, the optimal investment strategy and the corresponding minimum ruin probability under different initial earnings are given.
【作者單位】： 新鄉(xiāng)學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)系;河南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11001077) 河南省教育廳軟科學(xué)基金(2009A630026)
【分類(lèi)號(hào)】：F840.3;O211.67

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本文編號(hào)：2334178