【摘要】：本論文依據(jù)保險欺詐研究中的CSV(costly state verification)理論框架,從保險公司欺詐索賠管理的現(xiàn)實背景出發(fā),構造了欺詐索賠檢查的雙階段流程,在此基礎上建立了相應的最優(yōu)檢查模型及特征指標識別模型。最優(yōu)檢查模型的結(jié)論表明,現(xiàn)實中十分普遍的選擇性檢查并不總是最好的選擇;某些情況下,全面檢查方案或不檢查方案可成為更合適的代替方案。在最小化公司總損失的目標下,全面檢查方案具有關于審查成本的最優(yōu)檢查策略,而選擇性檢查方案則具有關于審查比例和審查成本的最優(yōu)檢查策略組合。論文利用MATLAB仿真模擬,分析了模型參數(shù)如欺詐率、欺詐索賠額、篩選效果、審查效果等對各檢查方案及其最優(yōu)策略的影響。審查比例是雙階段檢查模型中的重要變量,它決定著檢查方案的可行性。成功篩選出欺詐嫌疑程度較高的索賠,并將之送入審查階段,既有助于節(jié)省檢查成本,也有助于提高檢查效率。關于篩選過程,本論文建立了可疑索賠識別的特征指標模型,并利用某保險公司的車險索賠數(shù)據(jù)對識別模型進行了適用性驗證。所用數(shù)據(jù)全部來源于保險公司的真實索賠案件統(tǒng)計庫,特征指標則源于保險公司內(nèi)部系統(tǒng)針對欺詐嫌疑設置的經(jīng)驗性識別因子。結(jié)果表明,構建合適的特征指標體系可以有效篩選出欺詐嫌疑較大的索賠,而篩選模型的預測效果則依賴于保險公司索賠數(shù)據(jù)記錄的完整性。論文主要貢獻包括三個方面。一是將保險欺詐研究的經(jīng)典CSV理論框架與保險公司索賠管理的現(xiàn)實流程相結(jié)合,建立了欺詐索賠檢查的雙階段流程模型。二是利用篩選模型和檢查模型分別描述該流程中嫌疑欺詐索賠的篩選、審查兩個階段,以獲得一定條件下的最優(yōu)檢查策略。三是研究結(jié)論可為保險公司制定欺詐索賠管理策略、實現(xiàn)總成本最小化目標提供必要的理論依據(jù)與方法支持。
[Abstract]:According to the CSV (costly state verification) theory framework in the study of insurance fraud and the realistic background of fraud claim management in insurance companies, this paper constructs a two-stage process of fraud claim inspection. On this basis, the corresponding optimal checking model and characteristic index recognition model are established. The conclusion of the optimal checking model shows that the universal selective checking is not always the best choice, and in some cases, the overall checking scheme or the non-checking scheme can be a more suitable alternative. Under the objective of minimizing the total loss of the company, the overall inspection scheme has an optimal inspection strategy on the audit cost, while the selective inspection scheme has an optimal combination of the inspection strategy on the audit ratio and the audit cost. In this paper, MATLAB simulation is used to analyze the influence of model parameters such as fraud rate, amount of fraud claim, screening effect and checking effect on each checking scheme and its optimal strategy. The audit scale is an important variable in the two-stage inspection model, which determines the feasibility of the inspection scheme. The successful screening of claims with high level of fraud suspicion and sending them to the examination stage will not only save the cost of inspection but also improve the efficiency of inspection. Regarding the screening process, this paper establishes the characteristic index model of suspicious claim identification, and verifies the applicability of the model by using the vehicle insurance claim data of a certain insurance company. All the data used are from the real claim statistics database of insurance companies, and the characteristic indicators are derived from the empirical identification factors set up by the internal system of insurance companies for suspected fraud. The results show that a suitable characteristic index system can be used to screen claims with high fraud suspicion, and the prediction effect of the screening model depends on the integrity of claim data records of insurance companies. The main contributions of the thesis include three aspects. The first is to combine the classical CSV theory framework of insurance fraud research with the real process of claim management in insurance companies, and establish a two-stage process model for fraud claim inspection. The second is to use the screening model and the check model to describe the selection of the suspected fraud claims in the process, and examine the two stages to obtain the optimal check strategy under certain conditions. Third, the conclusion can provide the necessary theoretical basis and method support for insurance companies to formulate fraud claim management strategy and achieve the goal of total cost minimization.
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：D924.35;F842

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本文編號：2324750