發(fā)布時間：2018-11-10 19:53

【摘要】：在不確定環(huán)境下,考慮養(yǎng)老保險基金投資安全性這一首要準(zhǔn)則,本文利用不確定理論提出了無風(fēng)險保障系數(shù)(RFPI)模型,該系數(shù)可度量在一定置信水平下無風(fēng)險資產(chǎn)收益對避免投資組合面臨的損失所提供的安全防護(hù)作用;通過建立基于無風(fēng)險保障系數(shù)的不確定投資組合模型,為機構(gòu)投資者研究投資組合提供了一種新的建模方法;通過算例分析歸納了養(yǎng)老保險基金投資組合的規(guī)律,并驗證了模型的實用性和有效性。
[Abstract]:In the uncertain environment, considering the primary criterion of the investment security of the pension fund, this paper puts forward the (RFPI) model of the non-risk security coefficient by using the uncertainty theory. This coefficient can be used to measure the protective effect of risk-free asset income on avoiding portfolio losses at a certain confidence level. By establishing an uncertain portfolio model based on risk-free guarantee coefficient, this paper provides a new modeling method for institutional investors to study portfolio. The law of pension fund portfolio is summarized through an example, and the practicability and validity of the model are verified.
【作者單位】： 華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目,項目編號:71271083;國家自然科學(xué)基金資助項目,項目編號:70971039 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計劃項目,項目編號:NCET-10-0375 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項基金重點項目,項目編號:12zx08;中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項基金重點項目,項目編號:11ZG06
【分類號】：F224.13;F842.6

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 田振明;;不確定條件下具有容差項的Markowitz證券組合投資模型的最優(yōu)化解法[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2013年03期

2 張鵬;曾玉婷;;具有熵約束的均值-CVaR投資組合決策研究[J];武漢科技大學(xué)學(xué)報;2013年06期

相關(guān)會議論文 前1條

1 任曉雯;;配送中心選址問題的均值-方差-熵模型[A];第十一屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十五屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2013年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 劉勇軍;多期模糊投資組合優(yōu)化模型及算法研究[D];華南理工大學(xué);2013年

2 張一U，

本文編號：2323446