【摘要】：對常數(shù)紅利邊界策略下保費收入為復合Poisson過程的風險模型進行研究,得到了直至破產(chǎn)時總紅利現(xiàn)值的矩母函數(shù)滿足的積分—微分方程和邊界條件,并由此推導出總紅利現(xiàn)值的n階原點矩和均值滿足的積分方程和邊界條件,以及在保費額及理賠額均服從指數(shù)分布下的具體表達式.
[Abstract]:In this paper, we study the risk model that the premium income is a compound Poisson process under the constant dividend boundary strategy, and obtain the integro-differential equation and boundary conditions satisfied by the moment generating function of the present value of the total dividend until the ruin. The integral equations and boundary conditions of n-order origin moment and mean value of present value of total dividend are derived, and the concrete expressions of premium and claim under exponential distribution are derived.
【作者單位】： 紅河學院數(shù)學學院;
【基金】：國家自然科學基金(11301160) 云南省科技廳自然科學研究基金(2013FZ116) 云南省教育廳科研基金(2011C121)
【分類號】：F224;F840.4

【參考文獻】

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