【摘要】：分析企業(yè)年金投資風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn),論證風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算應(yīng)用于企業(yè)年金的必要性與可行性。規(guī)劃企業(yè)年金市場風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的實(shí)現(xiàn)方法,改進(jìn)形成具有預(yù)測性控制屬性的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算處理策略,設(shè)計(jì)符合年金投資規(guī)律的風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo),建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理流程,研究核心-衛(wèi)星投資策略的使用與投資基準(zhǔn)問題。通過實(shí)證分析研究了改進(jìn)后的方法對(duì)投資風(fēng)控管理的提升作用,討論了方法在實(shí)際應(yīng)用中需要關(guān)注的問題。
[Abstract]:This paper analyzes the characteristics of enterprise annuity investment risk management and demonstrates the necessity and feasibility of applying risk budget to enterprise annuity. Planning the realization method of risk budget in enterprise annuity market risk management, improving the risk budget processing strategy with predictive control attribute, designing the risk measure index according to the law of annuity investment, establishing the risk budget management process. This paper studies the use of core-satellite investment strategy and investment benchmark. Through the empirical analysis, this paper studies the effect of the improved method on the management of investment wind control, and discusses the problems that need to be paid attention to in the practical application of the method.
【作者單位】： 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F842.6

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本文編號(hào)：2266789