本文選題：農(nóng)作物再保險(xiǎn) + 最優(yōu)分保點(diǎn)　； 參考：《農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)》2014年06期

【摘要】：農(nóng)作物再保險(xiǎn)是農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散的重要渠道,關(guān)系到農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。本文在VAR和CTE風(fēng)險(xiǎn)度量準(zhǔn)則下,建立了政策性農(nóng)作物成數(shù)再保險(xiǎn)的優(yōu)化分保模型,設(shè)計(jì)了12種不同情景的保險(xiǎn)方案,實(shí)證精算了河南省小麥成數(shù)再保險(xiǎn)的最優(yōu)自留比例。研究表明,CTE風(fēng)險(xiǎn)度量準(zhǔn)則考慮了巨災(zāi)損失分布的尾部特征,較VAR準(zhǔn)則下的分保方案穩(wěn)健。成數(shù)再保險(xiǎn)方式適合我國(guó)現(xiàn)階段風(fēng)險(xiǎn)管理水平不高的實(shí)際,可操作性強(qiáng),若與超額賠付率再保險(xiǎn)方式聯(lián)合應(yīng)用,可有效地分散巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),減少出現(xiàn)諸如"封頂賠付"等不合規(guī)的做法。
[Abstract]:Crop reinsurance is an important channel for agricultural catastrophe risk dispersion, which is related to the stability and sustainable development of agricultural insurance. Based on the VAR and CTE risk measurement criteria, the optimal reinsurance model for policy crops is established, 12 different scenarios are designed, and the optimal retention ratio of wheat percentage reinsurance in Henan Province is empirically verified. The results show that the CTE risk measurement criterion takes into account the tail characteristics of catastrophe loss distribution and is more robust than the reinsurance scheme under VAR criterion. The multiple reinsurance method is suitable for the reality that the risk management level is not high at the present stage in our country, and has strong maneuverability. If it is used in combination with the reinsurance method of excess claim rate, it can effectively disperse the catastrophe risk. Reduce irregularities such as capping payments.
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目“糧食主產(chǎn)區(qū)農(nóng)作物費(fèi)率厘定及財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制研究”(編號(hào):70973125) 全國(guó)統(tǒng)計(jì)科研計(jì)劃項(xiàng)目(編號(hào):2013LY074)
【分類號(hào)】：F842.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 崔偉;扭曲風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的最優(yōu)再保險(xiǎn)模型[D];北京大學(xué);2012年

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉寧;夏恩君;張慶雷;;基于非對(duì)稱GARCH與極值理論的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào);2012年05期

2 楊青;薛宇寧;蔣科;;極端金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型述評(píng)——基于一致性原理的VaR改進(jìn)方法[J];復(fù)旦學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年06期

3 何旭彪;;金融風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估方法最新研究進(jìn)展[J];國(guó)際金融研究;2008年06期

4 楊嫻;陸鳳彬;汪壽陽;;國(guó)際有色金屬期貨市場(chǎng)VaR和ES風(fēng)險(xiǎn)度量功效的比較[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2011年09期

5 溫紅梅;韓曉翠;;基于VaR的我國(guó)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與實(shí)證[J];中國(guó)軟科學(xué);2010年S2期

6 劉孝;;基于POT-APARCH-M-t的動(dòng)態(tài)VaR和ES計(jì)算[J];中國(guó)證券期貨;2012年02期

7 林宇;譚斌;黃登仕;魏宇;;基于非參數(shù)與L-Moment估計(jì)的股市動(dòng)態(tài)極值ES風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[J];管理評(píng)論;2011年02期

8 董興志;;極值理論在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用——基于滬深300指數(shù)的實(shí)證研究[J];時(shí)代金融;2013年14期

9 廖智健;;我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀調(diào)查及策略研究[J];時(shí)代金融;2013年17期

10 陳堅(jiān);;中國(guó)股票市場(chǎng)尾部風(fēng)險(xiǎn)與收益率預(yù)測(cè)——基于Copula與極值理論的VaR對(duì)比研究[J];廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2014年04期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 王宗潤(rùn);吳偉韜;;基于Copula-EVT模型的人民幣匯率組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[A];第三屆（2008）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)論文集[C];2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張相賢;基于極值理論的金融資產(chǎn)配置研究[D];東華大學(xué);2011年

2 彭選華;金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量化分析的模型與實(shí)證[D];重慶大學(xué);2011年

3 周浩;中國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

4 張佩;中國(guó)企業(yè)年金全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 王魯非;金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的尾部估計(jì)和極值度量[D];吉林大學(xué);2011年

6 李醫(yī)群;在線第三方支付市場(chǎng)交易效率與風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];東華大學(xué);2011年

7 劉俊山;基于風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論的證券投資組合優(yōu)化研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

8 宋加山;基于極值理論的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

9 朱懷鎮(zhèn);基于CVaR的證券公司資本監(jiān)管研究[D];廈門大學(xué);2008年

10 胡錚洋;證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量—時(shí)變Copula和極值Copula的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 汪朋;極值統(tǒng)計(jì)方法在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算中的應(yīng)用研究[D];昆明理工大學(xué);2008年

2 崔素娟;基于動(dòng)靜態(tài)極值理論的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 沈立曉;基于極值理論的VaR及其在上海股票市場(chǎng)的實(shí)證分析[D];湖北工業(yè)大學(xué);2011年

4 任紅穎;基于Copula函數(shù)與ES高階的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[D];中南大學(xué);2010年

5 劉正濤;極值理論在期貨風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];昆明理工大學(xué);2011年

6 吳婷;基于極值理論的外匯期權(quán)投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

7 智博毅;基于copula函數(shù)對(duì)寶鋼股份、鑫科材料和ST太化的組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

8 徐志勇;極值理論在風(fēng)險(xiǎn)度量與建模中的應(yīng)用[D];南京信息工程大學(xué);2007年

9 姚永源;基于統(tǒng)計(jì)量的ES核估計(jì)[D];廣西師范大學(xué);2008年

10 鐘柳民;風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）于證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)之應(yīng)用[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 陳學(xué)華,楊輝耀;股市風(fēng)險(xiǎn)VaR與ES的動(dòng)態(tài)度量與分析[J];系統(tǒng)工程;2004年01期

2 朱國(guó)慶,張維,張小薇,敖路;極值理論應(yīng)用研究進(jìn)展評(píng)析[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2001年01期

3 周開國(guó),繆柏其;應(yīng)用極值理論計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)——對(duì)恒生指數(shù)的實(shí)證分析[J];預(yù)測(cè);2002年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 李凱;;聯(lián)合生存概率準(zhǔn)則下的最優(yōu)再保險(xiǎn)研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年09期

2 李凱;;聯(lián)合生存概率準(zhǔn)則下的最優(yōu)再保險(xiǎn)研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年17期

3 黃敏;;最優(yōu)再保險(xiǎn)決策模型研究[J];今日科苑;2008年04期

4 周明;陳建成;董洪斌;;風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2010年11期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 龍國(guó)軍;對(duì)三種再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率以及破產(chǎn)赤字的研究[D];中南大學(xué);2007年

2 趙陽;車險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及再保險(xiǎn)研究[D];沈陽航空航天大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：2108767