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  本文選題：貝葉斯方法 + 分層模型　； 參考：《山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2013年10期

【摘要】：基于貝葉斯非線性分層模型的一元索賠準(zhǔn)備金評(píng)估隨機(jī)性方法,設(shè)計(jì)了10種合適的模型結(jié)構(gòu),將非線性分層模型與貝葉斯方法結(jié)合起來,應(yīng)用WinBUGS軟件對(duì)精算實(shí)務(wù)中的經(jīng)典流量三角形數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)值分析,并使用MCMC隨機(jī)模擬方法得到了各種模型結(jié)構(gòu)下最終損失和索賠準(zhǔn)備金的完整預(yù)測分布及其分布特征。這種方法克服了其他準(zhǔn)備金評(píng)估模型存在的缺陷,不但可以考慮不同事故年索賠進(jìn)展的同質(zhì)性和差異性,而且可以有效度量尾部進(jìn)展的不確定性。
[Abstract]:Based on Bayesian nonlinear delamination model, a stochastic method of one-variable claim reserve evaluation is proposed. Ten suitable models are designed, and the nonlinear layered model is combined with Bayesian method. The classical flow triangle data in actuarial practice are analyzed numerically by WinBUGS software, and the complete predicted distribution and distribution characteristics of final loss and claim reserve under various model structures are obtained by using MCMC stochastic simulation method. This method overcomes the defects of other reserve assessment models and can not only consider the homogeneity and difference of claim progress in different accident years but also measure the uncertainty of tail progress effectively.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“非壽險(xiǎn)定價(jià)與索賠準(zhǔn)備金評(píng)估的分層模型研究”(71271121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(跨學(xué)科創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)基金)“金融工程與精算學(xué)中的定量風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)計(jì)模型與方法”(NKZXTD1101)
【分類號(hào)】：F840;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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