本文選題：均值-方差標(biāo)準(zhǔn) + HJB方程��； 參考：《南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2013年06期

【摘要】：研究均值-方差準(zhǔn)則下的保險(xiǎn)公司最優(yōu)投資問題,其中盈余過(guò)程由一個(gè)跳擴(kuò)散模型來(lái)刻畫,而保險(xiǎn)公司投資于一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn).通過(guò)引入Lagrange乘子,利用隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃的方法,得到了保險(xiǎn)公司盈余過(guò)程的期望終端值不固定情形下的均值-方差模型的最優(yōu)投資策略和值函數(shù).
[Abstract]:In this paper, the optimal investment problem of insurance companies under mean-variance criterion is studied, in which the earnings process is characterized by a jump diffusion model, while the insurance companies invest in a risk-free asset and a risky asset. By introducing Lagrange multiplier and using the method of stochastic dynamic programming, the optimal investment strategy and value function of the mean-variance model are obtained under the condition that the expected terminal value of the earnings process of the insurance company is not fixed.
【作者單位】： 天津科技大學(xué)理學(xué)院;天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71071111,11201335) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金一般項(xiàng)目(11YJC910007) 天津科技大學(xué)科學(xué)研究基金(20120110)
【分類號(hào)】：O212.1;F840.3

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2037571