本文選題：業(yè)務(wù)線 + 經(jīng)濟(jì)資本�。� 參考：《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》2013年04期

【摘要】：承保風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,合理地計(jì)量其經(jīng)濟(jì)資本有助于提高公司的資本管理能力。采用多元Copula理論對(duì)我國(guó)某財(cái)險(xiǎn)公司主要業(yè)務(wù)線的相依結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模,選擇擬合較好的GaussCopula,在此基礎(chǔ)上,使用凹扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量測(cè)度主要業(yè)務(wù)線的經(jīng)濟(jì)資本。結(jié)果顯示:凹扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量中的Wang風(fēng)險(xiǎn)度量能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的整體水平靈活地調(diào)整所需的經(jīng)濟(jì)資本。
[Abstract]:Underwriting risk is one of the main risks faced by insurance companies. Based on the multivariate Copula theory, this paper models the dependent structure of the main business lines of a property insurance company in China, and selects Gauss Copula, which fits well. On this basis, the concave distortion risk is used to measure the economic capital of the main business lines. The results show that the Wang risk measurement can flexibly adjust the required economic capital according to the overall level of the risk.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金項(xiàng)目(08BJY159)
【分類(lèi)號(hào)】：F842.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 陳迪紅;桂芬;;基于拓?fù)鋽?shù)據(jù)模型的車(chē)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)度量[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2012年04期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 王麗珍;李秀芳;;基于多目標(biāo)規(guī)劃的產(chǎn)險(xiǎn)公司資本管理與資產(chǎn)配置[J];中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2012年01期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 郭燕嬌;基于Copula函數(shù)的壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究[D];上海師范大學(xué);2012年

2 李穎;我國(guó)中型商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)仿真研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 劉新喜;龔貽生;;我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)探析及其管理對(duì)策[J];保險(xiǎn)研究;2009年07期

2 陳迪紅;林曉亮;;我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)線經(jīng)濟(jì)資本配置的實(shí)證分析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2008年06期

3 張琳;朱園麗;;機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)承保周期的回歸模型分析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2009年02期

4 王海兵;李文君;;汽車(chē)交通保險(xiǎn)存在的問(wèn)題及對(duì)策[J];重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué));2010年04期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 趙蕾;保險(xiǎn)企業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];同濟(jì)大學(xué);2007年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 魏迎寧;陳戈;;論保險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本[J];保險(xiǎn)研究;2008年05期

2 賈榮;;國(guó)外保險(xiǎn)公司ERM的發(fā)展現(xiàn)狀及啟示[J];知識(shí)經(jīng)濟(jì);2010年24期

3 陳娜;倪天蔚;;經(jīng)濟(jì)資本在保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用[J];華商;2008年10期

4 楊旭;;保險(xiǎn)企業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)資本總合與分配的實(shí)證分析[J];保險(xiǎn)研究;2008年06期

5 陳迪紅;盛文文;林曉亮;;財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司代理人信用風(fēng)險(xiǎn)的度量[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年03期

6 田玲;張?jiān)?;基于GARCH模型的我國(guó)保險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本度量[J];保險(xiǎn)研究;2010年03期

7 陳迪紅;林曉亮;;我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)線經(jīng)濟(jì)資本配置的實(shí)證分析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2008年06期

8 張晶;;RAROC在保險(xiǎn)企業(yè)資本配置中的應(yīng)用[J];天津大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2010年04期

9 閻栗;付江濤;;VaR模型及其在壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];保險(xiǎn)研究;2009年02期

10 楊明亮;;經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與保險(xiǎn)公司的價(jià)值管理[J];廣東金融學(xué)院學(xué)報(bào);2009年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 李祝用;王慶松;金笑權(quán);;保險(xiǎn)金融集團(tuán)經(jīng)濟(jì)資本方法應(yīng)用問(wèn)題研究——基于綜合經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下風(fēng)險(xiǎn)管控的視角[A];深化改革，穩(wěn)中求進(jìn)：保險(xiǎn)與社會(huì)保障的視角——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2012[C];2012年

2 王輝;榮幸;;加入風(fēng)險(xiǎn)因素的我國(guó)壽險(xiǎn)公司效率研究——DEA與經(jīng)濟(jì)資本方法[A];深化改革，穩(wěn)中求進(jìn)：保險(xiǎn)與社會(huì)保障的視角——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2012[C];2012年

3 張晨松;;保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理[A];中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)首屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

4 池斌;;論中國(guó)人壽基層公司的社會(huì)資本運(yùn)作空間[A];華東地區(qū)保險(xiǎn)理論研討會(huì)論文匯編[C];2004年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 李艷華 湯洪洋 張晨松;經(jīng)濟(jì)資本:風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2006年

2 泰康人壽 湯洪洋 張晨松 李艷華;運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本 強(qiáng)化保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理[N];上海證券報(bào);2006年

3 魏海港;保險(xiǎn)集團(tuán)如何構(gòu)建科學(xué)的資本經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略[N];上海證券報(bào);2006年

4 本報(bào)記者　 盧曉平;保險(xiǎn)公司治理謹(jǐn)防內(nèi)部人控制[N];上海證券報(bào);2006年

5 謝柳;搭建符合國(guó)情的風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)架[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2006年

6 薛梅;為客戶服務(wù)是誰(shuí)的事[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2002年

7 本報(bào)記者 段慶文;太平人壽欲創(chuàng)中國(guó)壽險(xiǎn)杰出品牌[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2003年

8 楊林 編譯;瑞士再保險(xiǎn)完成3.09億美元信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2006年

9 胡立勛;憑實(shí)力穩(wěn)健發(fā)展[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2004年

10 本報(bào)記者　　仝春建;公司治理關(guān)鍵是防止內(nèi)部人控制[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 陳戈;壽險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本問(wèn)題研究[D];南開(kāi)大學(xué);2009年

2 何艷;基于經(jīng)濟(jì)資本的保險(xiǎn)公司內(nèi)部?jī)敻赌芰芾硌芯縖D];同濟(jì)大學(xué);2007年

3 張仕英;保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)、外部監(jiān)管與資本結(jié)構(gòu)的決定[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

4 滕帆;非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

5 高志強(qiáng);保險(xiǎn)公司資本管理研究[D];南開(kāi)大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 張帆;經(jīng)濟(jì)資本：保險(xiǎn)公司管理新框架[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

2 晏飛;財(cái)險(xiǎn)公司RAROC經(jīng)濟(jì)資本配置方法及其修正[D];湖南大學(xué);2007年

3 林曉亮;基于Copula的RMK經(jīng)濟(jì)資本配置模型推廣及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2008年

4 趙書(shū)杰;基于公允價(jià)值的壽險(xiǎn)公司償付能力管理研究[D];湖南大學(xué);2009年

5 張_";壽險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 滕帆;保險(xiǎn)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津財(cái)經(jīng)學(xué)院;2003年

7 劉麗;基于經(jīng)濟(jì)資本的財(cái)險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2009年

8 許悅;經(jīng)濟(jì)資本的應(yīng)用[D];中國(guó)海洋大學(xué);2012年

9 張雅慶;經(jīng)濟(jì)資本及其在我國(guó)保險(xiǎn)公司應(yīng)用的可行性[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

10 王鳴航;保險(xiǎn)公司極端風(fēng)險(xiǎn)下的經(jīng)濟(jì)資本研究[D];南京大學(xué);2013年

，

本文編號(hào)：1973359