發(fā)布時(shí)間：2018-05-12 13:38

  本文選題：RBNS + 廣義線性模型�。� 參考：《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》2017年04期

【摘要】：基于個(gè)體索賠模型對(duì)準(zhǔn)備金的評(píng)估已成為準(zhǔn)備金評(píng)估研究的重要內(nèi)容.本文基于廣義線性模型,對(duì)個(gè)體索賠額及索賠數(shù)目建立責(zé)任準(zhǔn)備金模型,給出未決賠款責(zé)任準(zhǔn)備金的期望及方差.進(jìn)而,根據(jù)樣本數(shù)據(jù)對(duì)未知參數(shù)求解極大似然估計(jì),并討論了估計(jì)的強(qiáng)相合性和漸近正態(tài)性.并得到責(zé)任準(zhǔn)備金的估計(jì)及其預(yù)測(cè)均方誤差.最后,通過(guò)數(shù)值模擬的方法將本文得到的估計(jì)與鏈梯法進(jìn)行比較,結(jié)果顯示我們的估計(jì)明顯優(yōu)于鏈梯法估計(jì).
[Abstract]:The evaluation of reserve based on individual claim model has become an important part of reserve evaluation. Based on the generalized linear model, this paper establishes the liability reserve model for individual claim amount and claim number, and gives the expectation and variance of liability reserve for pending claims. Furthermore, the maximum likelihood estimation of unknown parameters is solved based on the sample data, and the strong consistency and asymptotic normality of the estimation are discussed. The estimation of liability reserve and its prediction mean square error are obtained. Finally, the proposed method is compared with the chain ladder method by numerical simulation. The results show that our estimation is obviously better than that of the chain ladder method.
【作者單位】： 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)系;寧波大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71361015) 江西省自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(20171ACB21022) 江西省社科十二五規(guī)劃項(xiàng)目(15WDZT10) 教育部人文社科基金(15YJC910010,14YJC630085)資助
【分類號(hào)】：F840;O212

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本文編號(hào)：1878822