本文選題：隨機(jī)利率 + 死亡保險��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2013年06期

【摘要】：壽險中的利率隨機(jī)問題,是近來保險精算研究的熱點和重點問題之一。文章在傳統(tǒng)精算學(xué)基礎(chǔ)上,對隨機(jī)利率下的完全離散型死亡保險進(jìn)行分析�？紤]對隨機(jī)利息力分別采用正態(tài)分布和布朗運(yùn)動建模,在死亡服從De Moive假設(shè)下,得到完全離散型均衡純保費(fèi)以及責(zé)任準(zhǔn)備金的一般表達(dá)式,并對相關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行分析。最后用數(shù)值例子說明模型與計算方法的正確性和有效性。
[Abstract]:The stochastic interest rate problem in life insurance is one of the hot and important issues in the actuarial research recently. On the basis of traditional actuarial science, this paper analyzes the completely discrete death insurance under random interest rate. The stochastic interest force is modeled by normal distribution and Brownian motion respectively. Under the de Moive hypothesis, the general expressions of the complete discrete equilibrium pure premium and the liability reserve are obtained, and the related risks are analyzed. Finally, numerical examples are used to illustrate the correctness and validity of the model and calculation method.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系;
【分類號】：F224;F840.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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9 王志堅;王達(dá)布希拉圖;;同單調(diào)相依結(jié)構(gòu)下一類多重多因衰減模型[J];廣州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年05期

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1 陳近;反向抵押貸款風(fēng)險定價模型的機(jī)理研究[D];浙江大學(xué);2011年

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3 譚輝雄;金融機(jī)構(gòu)市場退出問題研究[D];湖南大學(xué);2010年

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10 龍國軍;對三種再保險風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率以及破產(chǎn)赤字的研究[D];中南大學(xué);2007年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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5 劉循循;錢振偉;;隨機(jī)利率對人壽保險產(chǎn)品定價的影響研究[J];金融經(jīng)濟(jì);2009年12期

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7 王麗燕,柳揚(yáng);隨機(jī)利率下的準(zhǔn)備金與壽險風(fēng)險分析[J];大連大學(xué)學(xué)報;2003年04期

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9 賈念念;賈長青;;隨機(jī)利率下的壽險責(zé)任準(zhǔn)備金與風(fēng)險分析[J];哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報;2009年08期

10 信恒占;;隨機(jī)利率下的連續(xù)型增額壽險精算研究[J];統(tǒng)計與決策;2010年07期

相關(guān)會議論文 前10條

1 陳雅蘭;郭偉鋒;;原始性創(chuàng)新的風(fēng)險分析與風(fēng)險管理[A];首屆中國科技政策與管理學(xué)術(shù)研討會2005年論文集（下）[C];2005年

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6 李軍;張云起;;VaR在營銷信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用[A];第三屆不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2005年

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9 張云起;趙國杰;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的客戶信用評價和管理[A];中國市場學(xué)會2006年年會暨第四次全國會員代表大會論文集[C];2006年

10 官振中;陳旭;;損失規(guī)避偏好下不可靠供貨的易逝品訂貨策略[A];中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險分析專業(yè)委員會第二屆年會論文集（二）[C];2006年

相關(guān)重要報紙文章 前5條

1 華物期貨董事長、安徽大學(xué)兼職教授 諶正平 安徽大學(xué)教授 佘傳奇;VaR技術(shù)在股指期貨風(fēng)險管理中的運(yùn)用[N];期貨日報;2007年

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3 馬金龍 馬非特;期貨交易價格波動風(fēng)險管理的新途徑[N];期貨日報;2007年

4 中國期貨業(yè)協(xié)會課題組 本課題主要撰稿人 鄒建平 紅妹 劉鐵斌 姚仲誠 姜萍;期貨公司信用評價方法與模型[N];期貨日報;2008年

5 長城偉業(yè)期貨研究所 張彬;股指期貨套期保值組合的風(fēng)險管理[N];期貨日報;2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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2 謝磊;我國股票投資者投資風(fēng)險管理研究[D];中南大學(xué);2006年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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本文編號：1799235