本文選題：最終破產(chǎn)概率 + 離散壽命分布類�。� 參考：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》2014年09期

【摘要】：對(duì)于一類推廣的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,利用破產(chǎn)概率所滿足的一個(gè)瑕疵更新方程以及離散壽命分布類的性質(zhì)獲得了關(guān)于最終破產(chǎn)概率的函數(shù)型上界估計(jì).
[Abstract]:For a class of generalized composite Poisson risk models, a functional upper bound estimate of the ultimate ruin probability is obtained by using a defective renewal equation satisfied by the ruin probability and the properties of the discrete life distribution class.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院;遼寧師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11001114) 遼寧省高等學(xué)校優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(LJQ2011113)
【分類號(hào)】：F840.31;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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3 戚懿;廣義復(fù)合Poisson模型下的破產(chǎn)概率[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);1999年02期

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1779993