本文選題：比例再保險(xiǎn) + 投資決策��； 參考：《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》2013年02期

【摘要】：假設(shè)保險(xiǎn)公司在考慮比例再保險(xiǎn)下,并將盈余資金在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)中進(jìn)行配置,考慮了利率的隨機(jī)性,建立了求解相應(yīng)的HJB方程,并針對CARA效用函數(shù)求解HJB方程,得出最優(yōu)的再保險(xiǎn)比例和在各類資產(chǎn)中的投資比例。
[Abstract]:Assuming that the insurance company allocates surplus funds in risk-free assets and riskless assets under the consideration of proportional reinsurance, considering the randomness of interest rate, the corresponding HJB equation is established, and the HJB equation is solved for the CARA utility function.The optimal reinsurance ratio and the investment ratio in all kinds of assets are obtained.
【作者單位】： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70773076) 上海交通大學(xué)文理交叉專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目(10JCY11)
【分類號】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1749764