本文選題：變額年金 + 最低收益保證　； 參考：《價格理論與實(shí)踐》2013年12期

【摘要】：伴隨我國利率市場化進(jìn)程加快和城市居民養(yǎng)老需求升級,變額年金勢必成為今后保險公司業(yè)務(wù)的重頭戲。本文采用二叉樹數(shù)值方法(CRR模型)對具有最低死亡利益保證和最低滿期利益保證變額年金的期交保費(fèi)進(jìn)行研究。通過模擬分析了保險期限和投保人初始年齡、利率及保險公司保證利率對具有最低死亡利益保證和最低滿期利益保證變額年金保費(fèi)的影響,研究結(jié)果可為國內(nèi)保險公司設(shè)計開發(fā)此類產(chǎn)品提供理論參考。
[Abstract]:With the acceleration of interest rate marketization and the upgrading of urban residents' pension demand, variable annuity is bound to become the major business of insurance companies in the future.In this paper, the binary tree numerical method is used to study the premium of variable amount annuity with minimum death benefit guarantee and minimum full interest guarantee.The effects of insurance term, initial age of policy holder, interest rate and guaranteed interest rate of insurance company on the variable pension premium with minimum death interest guarantee and minimum full interest guarantee are analyzed by simulation.The results can provide theoretical reference for domestic insurance companies to design and develop such products.
【作者單位】： 南開大學(xué);
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(NO.71073084)
【分類號】：F842.6;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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1 蔣，

本文編號：1733141