本文選題：指數(shù)保費原理　切入點：遞歸信度模型　出處：《黑龍江大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報》2015年03期

【摘要】：在經(jīng)典的Bühlman信度模型中,對于不同年份的索賠額賦予相同的權(quán)重,但在實際應(yīng)用中,這種假設(shè)顯然不太合理。基于指數(shù)保費原理,得到了一個遞歸信度模型,即第n+1年的信度保費Xn+1是第n年的索賠額Xn、第n年的信度保費Xn和集體保費μα的雙重加權(quán)和。結(jié)論表明,這種遞歸信度模型有下面的性質(zhì):對年份較近的索賠額賦予較大權(quán)重,反之,則賦予較小權(quán)重。
[Abstract]:In the classical B眉hlman reliability model , the same weight is given to the claim amount in different years , but in practical application , this assumption is not reasonable . Based on the principle of index premium , a recursive reliability model is obtained , namely , the reliability premium of n + 1 is the second weighted sum of the claim amount of n years , the reliability premium of the nth year , and the collective premium .

【作者單位】： 新疆大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11361058)
【分類號】：F840;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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本文編號：1686543