本文選題：隨機利率　切入點：利息力累積函數(shù)　出處：《復旦大學》2013年碩士論文

【摘要】：在壽險的定價中,兩個最基本、最重要的因素是：預定利率、投保人壽命的不確定性。新中國的保險業(yè)發(fā)展歷史較短,壽險業(yè)的發(fā)展也很不成熟,在相當長的一段時間內(nèi),我國的壽險業(yè)定價都是以固定的預定利率定價的,而自從1996年以來,我國的基準利率不斷下調,我國的壽險公司普遍積累的巨額的利差損,雖然目前我國的預定利率維持在較低水平,但是考慮到全球經(jīng)濟的波動更加頻繁、我國的利率市場化進程不斷推進、全球經(jīng)濟一體化進程不斷加深,固定預定利率對我國的壽險業(yè)發(fā)展來說已經(jīng)顯的有些不合時宜。 本文引入了基于Brownian運動和Poission過程的隨機利率模型,給出了具有廣泛代表性的幾類壽險的給付現(xiàn)值模型和年金的現(xiàn)值模型,值得一提的是,模型中的許多數(shù)值都是以函數(shù)代替,從而使模型只需改變函數(shù)的表達式,即可演變?yōu)椴煌膲垭U精算模型。隨后文章給出了兩種實用的壽險精算模型,并在不同的參數(shù)和投保人年齡假設下計算出了相應的凈保費和凈準備金,分析了不同參數(shù)和投保人年齡下凈保費和凈準備金的變化規(guī)律,不同參數(shù)取值的實際意義以及隨機利率模型對于壽險精算業(yè)的重要性。
[Abstract]:In the pricing of life insurance , two of the most basic and most important factors are : the predetermined interest rate , the uncertainty of the life of the insured .

In this paper , a stochastic interest rate model based on Brownian motion and Pooling process is introduced . The present value model of several kinds of life insurance and the present value model of annuity are given . It is worth mentioning that many of the numerical values in the model are replaced by functions , so that the model can be changed into different life insurance actuarial models .

【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F840.4

【參考文獻】

相關期刊論文 前5條

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本文編號：1669482