本文選題：兩類風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程　切入點(diǎn)：Gerber-Shiu函數(shù)　出處：《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》2013年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文考慮了帶多閾值兩類索賠到達(dá)風(fēng)險(xiǎn)模型,在假定兩類索賠到達(dá)過(guò)程均為phase-type分布時(shí),建立了期望折現(xiàn)罰函數(shù)所滿足的積分-微分方程.并通過(guò)拉普拉斯變換討論了方程的解.
[Abstract]:In this paper, we consider the two class claims arrival risk model with multiple thresholds. Assuming that the two kinds of claim arrival processes are all phase-type distribution, we establish the integral differential equation satisfying the expected discounted penalty function. We also discuss the solution of the equation through Laplasse transformation.

【作者單位】： 湖南理工學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)院;湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71171078,71371068) 教育部博士點(diǎn)基金項(xiàng)目(20100161110022) 中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目(2012M521514) 湖南省博士后科研資助專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目(2012RS4030) 湖南省教育廳青年項(xiàng)目(13B034) 湖南省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資助 岳陽(yáng)市科技計(jì)劃項(xiàng)目資助
【分類號(hào)】：F224;F840

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 董英華,張漢君;帶干擾的雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2003年01期

2 董亞娟,朱勇華;保險(xiǎn)系統(tǒng)中一種推廣風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2004年06期

3 羅琰,鄒捷中;一類離散雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2004年03期

4 羅旋,劉文芬;帶干擾的廣義雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的虧損概率[J];信息工程大學(xué)學(xué)報(bào);2005年01期

5 蔡高玉;劉彥;;雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型與保險(xiǎn)業(yè)效益分析[J];黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報(bào);2005年06期

6 張茂;秦海鷹;何樹紅;;常利率因素對(duì)帶干擾風(fēng)險(xiǎn)模型的影響[J];云南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

7 朱鯤,柴躍廷,楊家本;經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型及建模方法探討[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2003年11期

8 馬云艷,尹傳存;常利率下Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)前盈余,破產(chǎn)時(shí)赤字及其聯(lián)合分布[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2004年02期

9 彭勤文;一個(gè)帶擴(kuò)散擾動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];杭州電子科技大學(xué)學(xué)報(bào);2005年03期

10 高明美;趙明清;;復(fù)合負(fù)二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 喬磊;黃曉霞;;風(fēng)險(xiǎn)曲線及均值—風(fēng)險(xiǎn)模型在實(shí)踐中的應(yīng)用[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

2 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

3 李澤慧;沈俊山;朱金霞;;一類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

4 佘志芳;耿顯民;;一類帶投資的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

5 彭錦;;不確定理論與風(fēng)險(xiǎn)理論[A];第四屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年

6 沈玉晗;喬磊;姚晨;;基于均值-風(fēng)險(xiǎn)模型和因子分析法的積極投資組合實(shí)證研究[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

7 徐娜;趙明清;趙晟珂;;線性紅利界限下的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

8 彭錦;董文;;不確定環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)分析理論與方法[A];第七屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2009年

9 高海云;朱文興;;非線性混合整數(shù)規(guī)劃的一類非光滑連續(xù)化方法[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2006年

10 劉志勇;滕春賢;陳東彥;;二層價(jià)格控制問(wèn)題的研究[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第七屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集（下卷）[C];2004年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前1條

1 John Kay 朱冠華;風(fēng)險(xiǎn)能用數(shù)學(xué)模型確定嗎?[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 廖基定;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題的研究[D];中南大學(xué);2010年

2 趙翔華;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的風(fēng)險(xiǎn)理論及相關(guān)問(wèn)題[D];曲阜師范大學(xué);2008年

3 王春偉;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論及分紅問(wèn)題的研究[D];曲阜師范大學(xué);2009年

4 王姍姍;幾種拓展風(fēng)險(xiǎn)模型的應(yīng)用[D];南開大學(xué);2010年

5 顧聰;保險(xiǎn)精算中的隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型[D];浙江大學(xué);2010年

6 周杰明;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)問(wèn)題及最優(yōu)控制問(wèn)題研究[D];湖南師范大學(xué);2013年

7 李巖;經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中最優(yōu)分紅與注資及最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的研究[D];中南大學(xué);2009年

8 郝媛媛;關(guān)于隨機(jī)保費(fèi)收入的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題研究[D];重慶大學(xué);2011年

9 江五元;風(fēng)險(xiǎn)模型中的Gerber-Shiu函數(shù)及相關(guān)問(wèn)題[D];中南大學(xué);2010年

10 黃濤;隨機(jī)模糊環(huán)境下的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型[D];天津大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 趙博;投資收益風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題研究[D];中央民族大學(xué);2010年

2 范艷榮;風(fēng)險(xiǎn)模型中混雜分紅策略的探究[D];曲阜師范大學(xué);2011年

3 馬鈺;不同因素下帶干擾的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型研究[D];蘭州理工大學(xué);2010年

4 王洪;帶常值紅利界限的一類相依風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];曲阜師范大學(xué);2010年

5 徐懷;保費(fèi)收入是復(fù)合泊松過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[D];合肥工業(yè)大學(xué);2004年

6 郝媛媛;一類相依索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的若干問(wèn)題的研究[D];重慶大學(xué);2009年

7 李濤;一類隨機(jī)保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣[D];曲阜師范大學(xué);2011年

8 張大旭;經(jīng)典精算風(fēng)險(xiǎn)模型調(diào)節(jié)系數(shù)的估計(jì)及應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2010年

9 顧楠楠;一類相依風(fēng)險(xiǎn)模型的閾值分紅策略[D];曲阜師范大學(xué);2011年

10 楊濤;帶線性紅利邊界的風(fēng)險(xiǎn)模型[D];曲阜師范大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：1632631