本文關(guān)鍵詞： 破產(chǎn)概率 二維離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型 隨機(jī)利率　出處：《重慶師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：【目的】討論了一個(gè)帶有隨機(jī)利率的二維離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型,該模型由邊際分布服從延拓正則變化族分布的隨機(jī)變量組成的隨機(jī)向量構(gòu)造,建立一個(gè)更為符合實(shí)際需求的二維模型。【方法】借鑒求帶常數(shù)利率的二維離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型中的二維有限時(shí)破產(chǎn)概率的方法,研究了此模型上的二維有限時(shí)破產(chǎn)概率問題�！窘Y(jié)果】在給定的一些假設(shè)條件下,得到了如下帶隨機(jī)利率的二維離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型中關(guān)于二維有限時(shí)破產(chǎn)概率的一致漸近結(jié)論:當(dāng)x→∞時(shí)φ(x,n)~n∑k=1n∑j=1P(X 1,k∏l=1Ylx1,X2,j∏l=1Ylx2),其中x=x1+x2。【結(jié)論】推廣了帶常數(shù)利率條件下的二維離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型中的相應(yīng)結(jié)論。
[Abstract]:[Objective] to discuss a two-dimensional discrete time stochastic interest rate risk model, the model consists of marginal distributions of random vector to construct the extended regular variation group distributed random variable composition, establish a more accord with the actual needs of the two-dimensional model. [method] reference method for discrete two-dimensional 2D with constant interest rate the risk model of finite time ruin probability with the study on the model of the two-dimensional finite time ruin probability problem. [results] in some given conditions, obtained the following asymptotic two-dimensional discrete with Stochastic Rates of interest risk model in a two-dimensional finite time ruin probability with the conclusion: when x approaches infinity phi (x, n) ~n k=1n j=1P (X 1 sigma sigma PI, K l=1Ylx1, X2, J, l=1Ylx2 II) in which the corresponding node x=x1+x2. [Conclusion] generalized two-dimensional discrete with constant interest rate under the condition of risk model in the theory.

【作者單位】： 內(nèi)蒙古民族大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(No.81460656) 內(nèi)蒙古民族大學(xué)科學(xué)研究基金資助項(xiàng)目(No.NMDYB1436;No.NMDYB1437)
【分類號】：F840;O211

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本文編號：1505439