本文關(guān)鍵詞：跳-擴(kuò)散風(fēng)險模型下的最優(yōu)投資和再保策略　出處：《鄭州大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版)》2015年01期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：研究了跳-擴(kuò)散模型下的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險策略問題.基于跳-擴(kuò)散風(fēng)險模型,考慮購買非便宜比例再保險,以及資產(chǎn)投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的條件下,通過應(yīng)用HJB方程理論,得到破產(chǎn)時期望紅利最大的最優(yōu)策略和值函數(shù).同時給出了當(dāng)理賠分布為指數(shù)分布時最優(yōu)投資策略和值函數(shù)的計算方法.算例中給出了一些參數(shù)對投資策略的影響,可以看出投資策略是符合實際情況的.
[Abstract]:This paper studies the optimal investment and optimal reinsurance strategy under the jump-diffusion model. Based on the jump-diffusion risk model, we consider buying non-cheap proportional reinsurance. Under the condition that assets invest in risk-free assets and risky assets, the theory of HJB equation is applied. The optimal strategy and value function of maximum expected dividend at ruin are obtained. At the same time, the calculation method of optimal investment strategy and value function when the distribution of claim is exponential distribution is given. The influence of some parameters on investment strategy is given in an example. Ring. You can see that the investment strategy is in line with the actual situation.
【作者單位】： 燕山大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：秦皇島市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計劃項目,編號201302A221
【分類號】：F840.31;F224
【正文快照】： 0引言保險實務(wù)中,保險公司僅靠保費收入來滿足保險賠付并盈利是非常困難的.因此,保險公司通常會采取再保險,并對盈余部分進(jìn)行投資,從而使公司減少所面臨的風(fēng)險,并從投資中獲得大量的收益.但再保險安排不當(dāng)會減少自身的收益,同時投資也是有風(fēng)險的.因此,控制投資和再保險使得某

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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4 王永茂;龍梅;，

本文編號：1413114