本文關(guān)鍵詞：copula函數(shù)信度模型在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用——基于我國(guó)車險(xiǎn)數(shù)據(jù)

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【摘要】：信度模型能夠刻畫(huà)風(fēng)險(xiǎn)類別組內(nèi)的相關(guān)性,是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中應(yīng)用最廣泛的模型之一。相較傳統(tǒng)信度模型,基于copula函數(shù)的信度模型能夠突破傳統(tǒng)信度模型變量間的相關(guān)性不隨時(shí)間變化的假設(shè)限制。本文將copula函數(shù)信度模型應(yīng)用到我國(guó)車輛損失保險(xiǎn)的定價(jià)中,以廣義線性模型作為邊際分布,利用t-copula函數(shù)度量賠付變量間的時(shí)間相關(guān)性,建立多元聯(lián)合分布,并計(jì)算賠付金額的未來(lái)分布和預(yù)測(cè)值。實(shí)證結(jié)果表明不同地區(qū)車輛損失保險(xiǎn)的賠付情況有差異,當(dāng)年賠付金額對(duì)后續(xù)賠付的影響隨時(shí)間減弱;t-copula函數(shù)AR(1)形式相關(guān)系數(shù)矩陣的信度模型的預(yù)測(cè)誤差最小,預(yù)測(cè)結(jié)果優(yōu)于傳統(tǒng)信度模型,說(shuō)明copula函數(shù)信度模型在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的實(shí)踐工作中有應(yīng)用價(jià)值。
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院/中國(guó)精算研究院;
【基金】：國(guó)家留學(xué)基金委員會(huì)聯(lián)合培養(yǎng)博士項(xiàng)目資助(編號(hào)201406490022)
【分類號(hào)】：F842.634;F224
【正文快照】： 一、引言風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重點(diǎn),而信度理論在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中得到廣泛應(yīng)用,是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)最重要的工具之一。信度定價(jià)模型是基于某一風(fēng)險(xiǎn)類別過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和相似風(fēng)險(xiǎn)類別的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)該風(fēng)險(xiǎn)類別的未來(lái)分布。信度定價(jià)模型在精算學(xué)中的應(yīng)用可追溯至Mowbray(1914)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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5 王s，

本文編號(hào)：1221632