本文關鍵詞：我國機動車輛保險需求模型的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

第２ ５卷

第 ６期　

２１ ０ １年 １ ２月　

保險職業(yè)學 院學報 （ 雙月刊 ） 　 Ｊ ＯＵＲ Ａ 　 　 Ｓ ＡＮ Ｅ Ｐ ＯＦ Ｓ Ｉ ＡＬＣＯＬ Ｅ Ｎ ＬＯＦ Ｉ ＵＲ Ｃ 　 Ｒ Ｅ ＳＯＮ 　 Ｎ Ｌ ＧＥ（ ｉ ｎｈｙ　 Ｂｍｏ ｔｌ）

Ｖ ＿５ Ｎ ．　 ０ｌ 　 Ｏ

６ ２

Ｄｅ ．２ １ ｃ ０１　

我 國機 動 車輛 保 險需 求模 型 的 實證 分 析　
何 雪 華　
（ 京工 商 大學 經(jīng)濟 學 院 ， 北 北京 １０ ４ ） ０ ０８　
［ 摘 要 ］ 近年 來我 國機 動車輛保險市場發(fā)展迅速 ， ９７年 以來便 成為財產(chǎn) 保險業(yè)務 的第一 大險種 ， 　 自１８ 對財產(chǎn)保 險　

公 司整體 經(jīng)濟效益影響極大。本文根據(jù) １８ ９ ６年至 ２０ ０ ９年 的相 關數(shù)據(jù) ， 針對影響機 動車輛保 險需求的 因素 建立模 型 ， 并在　

此基礎上 分析我 國 動車輛保 險的 市場潛力 。筆者認 為要挖掘 我 國的車險 市場潛 力就需要保 險 ＂ 機 ３局加 大保險 費率監(jiān) 管、 － 　
保 險行 業(yè)加 大宣傳力度、 險公 司提 高服務效 率等 ， 保 更好地促進我 國車險市場的發(fā)展 。 　

［ 關鍵詞 】 機動 車輛保 險 ； 　 對數(shù)模型 ； 車險需求　 ［ 中圖分類號 】４ 　 Ｆ８ ［ 文獻標 識碼 ］ 　 Ａ ［ 文章編號】 ６ ３—１６ （０ １ ０ ０ ２ ０ 　 １７ ３ ０ ２ １ ）６— ０ ５— ５

［ ｂｔ ｃ］ Ｉ　ｅｅｔｙａ ，Ｃ ｉ 　 ｏ ｒ ｖｈ ｌ ｉ ｕ ｎｅ ｍ ｒｅ ｈｓ ｍ ｄ�。幔� ｄｖ ｏｍ ｎ　 Ａ ｓ ａｔ ｎ ｒ ｎ ｅｒ ｒ ｃ 　 ｓ ｈ ａ ｍ ｔ 　 ｅｉｅ ｎ ｒ ｃ　 ａ ｔ ａ ａｅ ｒ ｄ ｅｅ ｐ ｅｔ ｎ ｏ ｃ　 ｓａ ｋ　 　 ｐ　 ｌ ．
Ｓ ｎ ｅ ９ ７， 　 ａ 　 ｅ ｏ �。� �。� ｔ ｉ 　 ｓ ｒ ｎ ｅ ｃ ｔ ｇ ｒ ｓｉ �。� 　 ｒ ｐ ｒ 　ｎ ｕ ａ ｃ 　 ｕ ｉ ｅ ｓ ， ａ ｉ ｇ ｇ ｅ ｔ 　 — ｉ ｃ １ ８ ｉ ｈ ｓｂ ｃ ｍｅ ｔ ｅ ｆ ｓ ｂ ｇ ｉ ｕ ａ ｃ 　 ａｅ ｏ ｅ �。� ｔ ｅ ｐ ｏ ｅｔ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｂ ｓ ｓ ｈ ｖ ｎ 　 ｒ ａ ｌ ｉ 　 ｔ ｒ　 ｎ ｉ ｙ ｎ ｙ ｎ ｌ ｎ ｅ ｉ �。� 　 ｏｅ ｅ ｏ ｏ ｃ ｏ 　 ｒ ｐ ｒ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｃ ｍｐ ｆ ｅ ｃ �。� ｔ ｅ ｗｈ ｌ　 ｃ ｎ ｍｉ　 ｆｐ ｏ ｅ ｔ　ｎ ｕ ａ ｃ 　 ｏ ａ ｙ ． ｎ ｍｙ ｐ ｐ ｒ ， ｃ ｏ ｄ ｎ �。� ｔ ｅ ｒ ｌｔ ｄ ｄ ｔ　ｒ ｍ　 ｕ ｙ ｎ Ｉ 　 　 ａ ｅ ａ ｃ ｒ ｉ ｇ ｔ　 ｈ 　 ｅａｅ 　 ａａ ｆ ｏ １ ８ �。� ２ ０ ， ｐ ｃ ｆ 　 ｏ ｔ ｅ ｉ ｆ ｅ ｃ �。� ｔ ｒ ｆｔｅ ｄ ｍａ ｄ ｏ 　 ｔｒｖ ｈ ｃ ｅ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｔ　 ｅ　 　 ｄ １． ｄ ｏ 　 ９ ６ ｔ　 ０ ９ Ｓ ｅ ｉ ｃ ｔ　ｈ �。� ｕ ｎ ｅ ｆｃ ｏ　 　 　 ｅ ｎ 　 ｆｍｏｏ 　 ｅ ｉ ｌ�。� ｕ ａ ｃ 　ｏ ｓ ｔａ ｍｏ ｅ Ａｎ 　 ｎ ｉ ｌ ｏ ｈ
ｔ ｉ　 ｓｓｔ　 ｎ ｌ ｓｓｔ ｅ ｍａ ｅ　 ｏ ｅ ｔａ　 ｆＣｈｉ ￣ｍｏｏ 　 ｅ ｃｅ ｉ ｕ ａ ｅ． ｅ ｗｒｔｒｃ ｎｓｄ ｒｔ ａ�。瑁澹� ｐ ｒ ｉ　 ｈ ｓｂａ ｉ�。� ａ ａ ｙ ｉ　 　 ｎ ｔｐ ｔ ｎ ｉｌｏ 　 ｎａ ｈ ｔ ｒｖ ｈｉｌ　ｎｓ ｒｎｃ Ｔｈ 　 ｉｅ 　 ｏ ｉ ｅ 　 ｔｔ �。� ｅ ｖ — ｈ

ｓｏ 　 ｎ 　 ｏ ｔｏ　 ｆ ｎ ｕ ａ ｃ 　 ｒ ｍｉ ｍ　 ｈ ｕ ｄ ｂ 　 ｃｅ ｓ ｄ ｂ 　 ｓ ｒ ｎ ｅ ａ ｔ ｏ ｔ ｓ ， ｎ 　 ｅ ｐ ｂ ｉ ｉ 　 ｏ ｋ ｏ 　 ｅ ｉｎ ａ ｄ ｃ ｎ ｒ ｌ 　 ｓ ｒ ｎ ｅｐ ｅ ｕ ｓ ｏ ｌ 　 ｅｉ ｒ ａ ｅ 　 ｙ ｉ ｕ ａ ｃ 　 ｕ ｈ ｒ ｉ ａ ｄ ｔ 　 ｕ ｌ ｔ ｗ ｒ 　 ｆ ｈ 　 ｏ ｉ ｎ ｎ ｉ ｅ ｈ ｃｙ ｔ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｉ ｄ ｓｒ 　ｈ ｕ ｄ ｂ 　 ｔ ｎ ｔ ｅ ， �。� �。� 　 ｍｅ ｔ ｅ ｓ ｒ ｉｅ ｅｆ ｉｎ ｙ ｏ　 ｓ ｒ ｃ 　 ｏ ａ ｉｓｓ ｏ ｌ 　 ｅ ｎ ｕ ａ ｃ 　ｎ ｕ ｔ ｓ ｏ ｌ 　 ｅ ｓ ｅ ｇｈ ｎ ｉ ｔ ｅ ｓ ｍｅ ｔ �。� �。� ｖｃ 　 ｆ ｃｅ ｃ 　 ｆ ｎ ｕ ａ ｅ ｃ ｍｐ ｎ ｅ 　 ｈ ｕ ｄ ｂ 　 ｙ ｒ ｎ ｉ ｉ ｉ ｎ ｉ ｒ ｖ ｄ ａ ｄ Ｓ 　 ｎ ． ｎ ｏ ｄ ｒｔ 　 ｒ ｍｏｅ ｔ ｅ ｂ ｔ ｒｄ ｖ ｌｐ ｎ　 ｆｍｏｏ 　 ｅ ｉ ｌ　 ｓ ｒ ｎ ｅ ｍａ ｋ ｔ ｍｐ ｏ ｅ 　 ｎ 　 Ｏ ｏ Ｉ 　 ｒ ｅ 　 ｐ ｏ ｔ　ｈ 　 ｅ ｔ 　 ｅ ｅｏ ｍｅ ｔ 　 ｔ ｒｖ ｈ ｃｅ ｉ ｕ ａ ｃ 　 ｒ ｅ ． ｏ ｅ ｏ ｎ 　

［ ｙｗ ｒｓ Ｋｅ　 ｏｄ ］Ｍｏ ｒ ｅｉｅｉｓｒｎｅ Ｌｇｒｈ 　 ｏｅ； ｔ�。澹椋� ｉｓｒｎｅｄｍａｄ　 ｔ 　 ｈｃ 　 ｕａｃ ； ｏａｔｍ ｍ ｄｌ Ｍｏ ｒ ｈｃ 　 ｕａｃ�。� ｎ ｓ ｏｖ ｌ ｎ ｉ ｏｖ ｅｎ
一

、

引言　

析 ， 出我 國機 動車輛保險需求是 富有 彈性 的。 得 　 肖杰 （００ 從市場 需求因素的視 角出發(fā) ， ２ １） 通過對　 中國平安保險股份有 限公司及 中國太平洋財產(chǎn)保　 險公司兩家公司的汽車保險的相應數(shù)據(jù) ， 利用經(jīng)濟　 學中的需求理論 、 彈性理論 ， 用實證證明消費者收　 入水平、 機動車輛保險價格等宏微觀因素對市場需　 求 的影 響。 　
本 文在 既有 的研 究成果 上 ， 建立含 有更 多 因素　

機動車輛保 險是以機 動車輛本身及機動車輛　
的第三者責任為保險標 的的一種運輸工具保險， 　 國 外稱為汽車保 險。它一般包括基本險和附加 險兩　 部分。其 中， 基本 險又分為車輛損失保 險和第三　 者責任保險。機動車輛保險產(chǎn)生于 １ ９世紀末 ， 世　 界上最早簽發(fā)的機動車輛保險單 ， １９ 是 ８５年 由英　 國法律意 外保 險公 司簽 發(fā) 的、 險費為 １ 鎊　 保 ０英 １０英鎊的汽車第三者責任保險單。在我國， ０ 隨著　 汽 車市 場 的快速增 長 和人們 車 險投保 意識 的增 強 ， 　 車險保費收入穩(wěn) 步增長。機動車輛保險市場已成　 為我 國最 大最 有潛 力 的保 險 市場 ， 發(fā) 展前 景　 且
廣闊。 　

變量的模型進行 回歸分析 ， 通過單位根檢驗、 協(xié)整　 檢驗及 Ｇ ｎｅ 因果檢驗分析車 險產(chǎn)品的價格 、 ａｇｒ 消　 費者 的收入 水平 、 車消 費量及 市場競 爭模 式對 車　 汽
險保 費 收 入 的 影 響 。 以此 得 出結 論 并 提 出政 策　
建議 。 　

機動車輛保險在我 國發(fā)展的已有 ３ 多年的時　 ０
間， 也有一些關于機動車輛保險的研究 ， 但是實證　
方 面的研 究很 少且 不全 面 。魏勤 陳 飛燕 （０ ０ 根　 ２１）

二、 我國機動車輛保 險發(fā)展概況　
我國車險市場發(fā)展主要有以下幾方面的特點 ： 　 （ 機動車輛保險保 費收入不斷增加 ． 一） 且發(fā)　

據(jù)相關數(shù)據(jù) ， 針對 機動車輛保 險需求展開建模 分　

作者簡介： 何雪華 （ ９７一 ， ， １８ ） 女 河南周 口人 ， 北京工商大學經(jīng)濟學院碩 士研究生 ， 主要研究方向 ： 險學。 保 　

萬方數(shù)據(jù)

保險職業(yè)學院學報 （ 雙月刊 ） 　

２ １ 年第 ６期　 ０１

展 潛 力較 大　

在圖 １ 可以看 出： 國車險保 費收入不 斷增　 我 加 ， 發(fā) 展 曲線 呈現(xiàn)二 次 函 數(shù) 曲線 Ｙ ＝ （ ≥ ０　 且 　 　 ）
的增 長趨 勢 ， 函數(shù) 是遞 增 且 凸 的 函數(shù) ， 該 即一 階導　

數(shù)和二階導數(shù)都大于零。則由此性質(zhì)知 ： 車險保費　
收入 一直 處于增 長且 加速 增加 階段 ， 以預 測未來　 可
一

段 時間 內(nèi)保 費 收入 仍 會 持續(xù) 增 長。其 主 要 原 因　
數(shù)據(jù)來源 ： ８ — ０９年《 １ ６ ２０ ９ 中國機械工業(yè)年鑒》 整理得出 　

是汽車消費量的增加 、 投保率的提高 、 交叉銷售方　 式的采用 ， 以及財險公 司數(shù)量增加、 近幾年多來車　 險保費“ ７折令” 的限制 等。在圖中得知 ： １８　 至 ９６ 年以來機動車輛保 險保費收入 占財產(chǎn)保 險保費收　
入 的 比重 不斷 上升 ， ０ ８年 占財 產(chǎn)保 險保 費 收 入　 ２０ 的 ７ ．６ ，０９年 達 到 ７ ．６ ， ２８ ％ ２０ ４ ９ ％ 已經(jīng) 成 為 財 產(chǎn)　 險保 費 收入 的主要來 源 。 　
圖 ２ １８ 　 ９ ６年 一 ０ ９年我 國汽車銷售量 （ ２０ 萬輛 ） 　

球最具吸引力 的新興機動車輛保險市場， 隨著外資　 保險公司的進入 ， 機動車輛保險市場的供應能力極　 大增加 ， 競爭越來越激烈。外資財產(chǎn)保險公 司憑借　
著其多年 來 的資 本 積 累 和優(yōu) 秀 先進 的經(jīng) 營 管理 方　

法， 提供了富有服務特色的產(chǎn)品， 這對我國的民族�！�
險企業(yè)經(jīng)營車 險業(yè)務 起到極強 的沖擊 ， 但另 一方 面 ， 　

也促使保險公司提高創(chuàng)新能力 ， 品、 從產(chǎn) 服務等各個　
方面轉變經(jīng) 營方針 ， 滿足市場 的潛在需求 。 　
（ 賠付 率過 高 ， 四） 利潤 水平較低　

從 圖 １可知 ， １８ 至 ９６年 以來 機 動 車輛 保 險 一　

直是 國內(nèi)產(chǎn)險市場上的第一大支柱險種 ， 車險保費　
數(shù)據(jù)來源 ： １８ ２ ｌ 由 ９ ６— Ｏ Ｏ年《 中國保 險年鑒》 整理得出 ， 　

圖 １ １８ 　 ９ ６年 一 ０ ９年車 險保 費收 入和財險保 費收入　 ２０

收入極大地貢獻了財產(chǎn)保費收入。但是車險賠付　 率一 直居 高不下 ， 圖 ３可 以看 到 車險賠付 率維 持　 在
在 ６ ％ 左 右 。僅 有 １９ ０ ９９年 、００年 和 ２０ ２０ ０ １年 三　

情況 （ 單位 ： 億元 ） 　

（ ） 二 汽車行 業(yè)的發(fā) 展 推 動機 動 車輛 保 險 市場　
需 求不斷增 加　

年賠付率低 于 ５ ％ ， ５ 其它年份均超過險種公認的　 安全 線 ５ ％ 。且從 橫 向比較 看 ， ５ 除這 三 年外 ， 賠　 其

付率一直高于財 險賠付率。較高的賠付率增加 了 　
保險公司的經(jīng)營成本 ， 壓縮了利潤空間， 降低 了公　 司的經(jīng)營績效。 　

改 革開 放 以來 ，我 國經(jīng) 濟一 直 保 持 著 穩(wěn) 定 快　 速 的發(fā) 展 勢 頭 ，尤 其 是 汽 車行 業(yè) 。進 入 ２ １世 紀 ， 　 隨著人 民生 活水平 的提 高 ， 國的汽 車銷 售量 出現(xiàn)　 我

了加速增長的趨勢 ， 如圖 ２ 以看 出： 可 汽車銷售量　
由 １８ ９６年 的 ３ ． 輛達 到 ２ ０ ３４萬 ０９年 的 １６ 輛 ， ３４萬 　 因此 ， 汽車行 業(yè)發(fā) 展被 業(yè)界 稱 為 “ 噴 ” 當前 ， 井 。 汽　 車產(chǎn)業(yè) 已經(jīng) 進入我 國國民經(jīng)濟 發(fā)展 的主 流 ， 為一　 成 個 戰(zhàn) 略性 支 柱行 業(yè) 。作 為 機 動 車輛 保 險標 的 的主　

體， 汽車行業(yè)的快速發(fā)展無疑是給機 動車輛保險　
帶來了無限的商機 。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展 ， 機動車　 輛保險市場相應也得到了飛速發(fā)展。 　 （ 國際環(huán)境因素帶來的挑戰(zhàn) 三） 　 中國保險業(yè) ２０ 年 １ 月人世， ０ ０１ １ ２ ４年底全面　 ０ 開放， 外資財產(chǎn)保險公司也逐漸進入中國并開始展　
業(yè) 。公 司數(shù)量 從 ２０ ０８年 的 ｌ ６家增 加 到 了 ２ １ ００年　
數(shù)據(jù)來源 ： ９４— ０ ９ 中國保險年鑒》 １９ ２ ０ 年《 整理得 出 　

圖 ３ １９ 到 ２０ 　 ９４年 ０ ９年我國車險賠付 率及財 險賠付率　

三、 模型的建立　
影響車險發(fā)展的因素主要是需求方面的因素， 　

的 ｌ 家， ８ 所占比重和市場份額都不斷增加。作為全　
萬方數(shù)據(jù)

２ １ 年第 ６期 （ ０１ 總第 １９期） ３ 　

何雪華 ： 國機動車輛保 險需求模 型的實證分析　 我

２　 ７

而人們對保 險的需求在馬斯洛需求層次理論中， 是　 屬于第二層次一對安全的需求。 　
（ ） 解釋 變量 的選擇　 一 被

從 １８ ９ ６年到 １８ ９ ８年 。 　

Ｄ ＝ １ 我國保險市場實行競爭模式 的時期 ， １ ： 　 從 １８ ９ ９年至 今 。 　
（ ） 三 變量 的選取 及模 型選擇　

車險需求總量是車險商品的使用價值量指標 ， 　 并不能代表我國在一定 的國民收入水平上的對車　 險有支付能力 的需求 ， 所以用車險商品的價值量指　 標即車險保 費收入來表示。若車險商品的價格相　 對穩(wěn)定 ， 則保費收人的增減與車險需求總量的增減　
成正 比關 系 ， 險保 費 收入 的規(guī)模 和 速度 反 映著車　 車

文 中的數(shù) 據(jù) 截 取 區(qū) 間 為 １８ ９６—２０ ， 搜 尋　 ０９是

《 中國保險年鑒》 《 、 中國統(tǒng)計年鑒》 中國機械工　 和《 業(yè)年鑒》 整理得出各變量的數(shù)據(jù) ： 險的賠付率 、 車 　
消費 者 的收入水 平 （ Ｄ ） 汽 車 銷售 量 ， 后 進 行　 ＧＰ 、 然 建模 分析 。則各 變量 的表 示如 表 １　 ，
表 １ 模型 中各變量代表的含義　 　
被解釋變量　 Ｙ ——車險總保費收入　 Ｐ ——車險賠付率　
解釋變量　 Ｇ ——消費者收入水平 （Ｇ Ｐ　 Ｄ）
ｓ —— 國 內(nèi) 汽車 銷 量　

險需求的規(guī)模和速度。所 以本文用車險總保費收　

人（ ） Ｙ 作為被解釋變量。 　
（ ） 二 解釋 變量 的選擇　 影 響車 險需 求 的變 量 主 要 有 ： １ 內(nèi)生 變 量 ， （） 　

是模型所要決定的變量 ， 即由需求方程 Ｑ 　 ＋ 　＝ 　 ? Ｐ決定 。本文 模型 中 的 內(nèi)生 變量 主要 包括 車 險產(chǎn)　 品的價格 （ ） 消費者收入水平 （ 國內(nèi)生產(chǎn)總值　 Ｐ、 用
（Ｄ） Ｇ Ｐ 表示 ） 汽車 銷 售 量 （ ） （ ） 生 變 量 ， 及 Ｓ ；２ 外 是　 模 型 以外 的 因素所 決定 的已知 變量 ， 也是 影 響車險　

Ｄ —— 代表市 場競爭環(huán)境的差異　 ｌ

由于數(shù) 據(jù) 的 自然 對數(shù) 不 改 變 時 間序列 的性 質(zhì)　

和相互關系， 并使其趨勢線性化 ， 可以消除數(shù)據(jù)中　 潛 在 的異方 差 現(xiàn)象 ， 少 波 動 ， 以對 以上 變 量 取　 減 所
自然對 數(shù) 。并 用 多 元 線 性 回歸 的 方 法 構 造 模 型 。 　

產(chǎn) 品需求的外部環(huán)境或條件。主要有 ： 通貨膨脹 、 　 市場模式 、 人們 的保險意識等等。本文主要選擇 以 　
下 解 釋變量 進行 研 究 ： 　 （） １ 內(nèi)生變 量　

則有我國車險需求模型的基本形式為 ： 　
車險 總保 費收入 ： 　
ｌｇ ： ｃ １ ＋ ｃ ２ ｌｇ ＋ ｃ ３ ｌｇ ＋ ｏＹ （） （ ）０Ｐ （ ）ｏ Ｇ 　 ｃ ４ ｌｇ （ ）ｏ Ｓ＋Ｃ ５ Ｄ１＋占 （） 　

１車險產(chǎn)品的價格 ， ． 文中用車險的賠付率來表　
示 。該 變量 是影 響其 需求 的首要 因素 ， 為車 險的　 因

價格 ， 即保險費率與損失率密切相關 ， 是人們在購　 買時考慮的重點 ， 且車險商品作為正常商品 ， 其價　
格 與需 求之 間存 在著 負相 關關 系 。 　 ２ ．消費 者收 入水 平 （ 內(nèi)生 產(chǎn) 總值 （ Ｄ ）　 國 Ｇ Ｐ） ，

四 、 證 分 析　 實
基 于上 述模 型 和數(shù) 據(jù) ， 中利 用 Ｅ ｉ ｓ． 文 ｖｅ ６ ０軟　 ｗ 件 對上 述模 型進行 估計 。 　 （ ） 行單 位根檢 驗　 一 進

它一方面直接影響了消費者對車險商 品的現(xiàn)實購　 買力 ； 另一方面通過影響汽車消費而間接影響車險　
的需求 。 　

為 了防止對非平穩(wěn)序列進行 回歸現(xiàn)象的發(fā)生 ， 　
在 進行 協(xié)整關 系檢 驗之 前 ， 須先 對各 個變量 進行　 必 平 穩(wěn)性 檢驗 。本 文運用 Ａ Ｆ的方 法進 行單 位 根檢　 Ｄ 驗 。檢 驗結 果如 表 ２所 示 ： 　
表 ２ Ａ Ｆ檢 驗 結 果　 　 Ｄ

３ ．國 內(nèi)汽車 銷量 ， 如上 面 圖 ２所示 ， “ 噴 ” 其 井 　 式 的銷 量增 長對 我 國車 險 市 場 的發(fā) 展 起 了不 可 替　 。

代的作用 ， 是影響車險保費增加的主要原因。 　
（ ） 生變 量　 ２外 市場 模式 ， 國保 險業(yè) 從 １８ 恢 復 以來 ， 我 ９０年 前　

期只有中國人 民保 險公司壟斷經(jīng)營， 間雖然也有　 期 其它保險公司開辦， 但無法與人保公 司競爭。１８　 ９８ 年我國第一家股份制保險公司一平安保險公司在深　 圳成立 ， 開始全面經(jīng)營各種保險業(yè)務 ， 平安的誕生改　 變了我 國保險市場獨家壟斷的局面。截止到 ２０　 ０９ 年我國財險公司已達到 ５ 家 ， ２ 多主體的車險市場格　
局 已基本 形成 。本 文引入虛擬 變量 Ｄ ， 有 ： １則 　

Ｄ ＝０ 我國保險市場實行壟斷模式 的時期 ， １ ： 　
萬方數(shù)據(jù)

保險職業(yè)學院學報（ 雙月刊 ） 　

２ １ 年第 ６期　 ０１

由表 ２ 可以看出， １％的置信水平下 ， 在 ０ 車險　

入與車險賠付率 、 消費者收入水平 、 國內(nèi)汽車消費　 量及市場競爭環(huán)境的差異之間存在長期的均衡關　
系 ， 是這種 均衡 關 系 是 否構 成 因果關 系 ， 需 要　 但 還
驗證 。 　

總保費收入 ｌ Ｙ， ｏ 車險賠付 率 ｌ 尸， ｇ ｏ ｇ 消費者收入　
水平 ｌ Ｇ， ｏ 國內(nèi)汽車消費量 ｌ Ｓ及市 場競爭環(huán)境　 ｇ ｏ ｇ
的差 異 Ｄ１一 階差 分是 平穩(wěn) 的 。 　
（ ） 二 協(xié)整檢 驗　

本文主要考察的是車險賠付率、 消費者收入水　
平 、 內(nèi)汽車消 費量 和市場競 爭環(huán)境 的差 異對 我 國　 國 車 險總保 費收入 的影 響 ， 以在檢 驗結 果 中只給 出　 所 表 ４中的幾 種結 果 。 　
表 ４ 各變量因果關系檢驗　

本文 是對 多變 量進行 協(xié) 整檢 驗 ， 用 Ｊｈｎｅ　 使 ｏａｓｎ 以 Ｖ Ｒ模 型為 基 礎 的協(xié) 整 檢 驗來 檢 驗 回歸 系數(shù) ， Ａ 　 檢驗 自變 量對 因變 量是 否 存 在 平穩(wěn) 序 列 。通 過 最　

ｊ －乘估計對幾個變量進行回歸得出結果如下 ： ］－ ￣ 　
ｌｇ Ｙ ＝一 １ ． ５ ０ — ４ ２ ５ ７ １ｇ Ｐ） ＋ ｏ（ ） ２０ ３６ ．０ ６ ５ｏ （ 　 ７ １ ８４ １ｇ Ｇ）＋３ ７ ９ ０ １ｇ Ｓ ． ６ ８ ８ｏ （ ． ２ ５ ４ｏ （ ）＋０ ０ ４ ５ Ｄ 　 ． １０ ８ １
＋　

（一 ． ７ ６ ３ ８ ８ ）（一 ． ９ ３ ５ ３ ５ ）（ ．３ ８　 ３ ６ ０ ）（ ．８ １ ６ １０ ）
（ ．９ ９　 ０８ ３ ）
Ｒ　 ＝ ０ ９ ４ ． ９１ 　 ｓｅ ． ．＝ ０． ５ ６ １３ 　

則 對 此 時 回歸 方 程 的殘 差 項　 進 行 Ａ Ｆ檢　 Ｄ

驗 ， 果如表 ３示 ： 結 　
表 ３ 殘差項 ｓ的 Ａ Ｆ檢驗　 Ｄ

注 ： ３中對殘差項 ｓ的 Ａ Ｆ檢驗是在 只含常數(shù)項 、 表 Ｄ 滯后期為　
５期 的情 況 下 得 出 的 。 　

則 從 此表 中可 以看 出 ， 差 項　 的 Ａ Ｆ檢 驗　 殘 Ｄ

在 １％ 的顯著 水 平 上 是 平 穩(wěn) 的 ， 五 個 變量 的殘　 ０ 且 差項　 是 Ｉ０ （ ）。所 以 ｌｇｌｇ ｌｇ ｌｇＤ１ 間存　 ｏＹｏＰｏＧｏＳ 之
在協(xié) 整關 系 。 　

在選取滯 后期 為 ２ 在 ５ 的顯 著水 平 下 ， Ｐ ， ％ 當 　 ＞００ ．５時 ， 受原 假 設 ， 明不具 有 因果 關 系 ； 接 說 反　 之 ， 有 因果 關 系 。則 消費者 收入水 平和 汽車 消費　 則

為 了觀測模 型擬合 的效 果 ， 中給出模 型 的殘　 文

差效果圖， 此圖它反映了模型的擬合值與真實值之　
間的誤差 ， 圖 ４： 如 　

量不是車險保費收入的 Ｇａｇｒ 因， ｒ ｅ原 ｎ 車險賠付率　
是 車險保 費收入 的 Ｇａｇｒ 因 ， 車 險 保 費收 入　 ｒｎｅ 原 但 是汽 車消 費量 的 Ｇａｇｒ 因 。 ｒｎｅ 原 　
（ ） 四 實證 結果分析　

１ ．車險 費率 的 下 降 主要 有 兩 方 面 的作 用 ， 一　 方 面 ， 險費率 的降低 將 直 接 導致 保 費 收入 減 少 ； 保 　
一

方面 ， 保險費率的降低將刺激投保 ， 增加保 險需　

求 ， 接 地 增 加 了 保 費 收 入 。 在 上 述 回 歸 中　 間

ｌ （） ｏ Ｐ 的系數(shù)為負， ｇ 表明在其他條 件不變 的情況　 下， 車險產(chǎn)品價格與車險保費收入成反 比。即隨著　

車險產(chǎn)品價格的降低 ， 車險保費收入將上升， 且�！�
險需求上升的幅度超過了保險價格下降的幅度 ， 從　
圖 ４ 模型擬合的殘差效 果圖　

而使得保費收入增加了。由經(jīng)濟學 中需求彈性理　

論知 ， 我國機動車輛保險商品的需求價格彈性大于　
（ ） ｒｎ ｅ 三 Ｇ ａｇｒ因果檢 驗　

１也即機動車輛保險需求相對于價格是富有彈性　 ， 的。在我國機動車輛保險相對于其他商品還是屬　

由上述協(xié)整檢驗結果可知 ， 我國車險總保費收　
萬方數(shù)據(jù)

２１ ０ １年第 ６期 （ 總第 １９期 ） ３ 　

何雪華 ： 國機 動車輛保 險需求模 型的實證分析　 我

于 奢侈 品 。 　 ２ １ｇ Ｇ）的 系數(shù) 為 ７ １８ ， ．ｏ （ ．６９ 即消 費者 收入 水　

（ ） 二 降低 經(jīng)濟發(fā)展 中帶來的沖擊， 高人 民　 提
的投 保 意識　

平每上升一個 百分點 ， 機動車輛保 費收入將上升　
７ １８ ．６ ９個 百 分 點 。尤 其 是 近 幾 年 來 ， 隨著 我 國經(jīng)　

根據(jù) 上述 實證結 果可 知 ， 民的消費水 平 的提　 人

高能極大的促進車險保費收入的增加。金融危機　 過后 ， 我國通貨膨脹愈演愈烈， 經(jīng)濟增長有所放緩 ， 　
在現(xiàn) 今這一 階段 ， 確 保 車 險保 費收 入 的增 加 ， 要 就　

濟的發(fā)展 ， 民生活水平不斷提高， 人 機動車輛保險　
市 場有 了很 大 的發(fā)展 。 　 ３ 在 圖 １ 圖 ２中可 以看 到 ， 對 于 汽 車 銷 售　 ． 、 相 量 “ 噴 ” 的增 長 ， 險保 費 收入 增 加 的 勢 頭 也　 井 式 車 很迅猛 ， 隨著 汽車銷 售 量 的增 加 而不 斷增 加 。與 回　

需要保險公司加大對車險產(chǎn)品的宣傳 ， 向消費者普　 及保險知識 ， 提高他們的投保意識 ， 在其收入不斷　
增 加 的情況 下 ， 加對 車險產(chǎn) 品 的需求 。 增 　

歸方程中 ｌ （ ） ｏ Ｓ 的系數(shù)為正相符 ， ｇ 現(xiàn)今公眾私家　
車購 買數(shù)量 急劇上 升 ， 們 的保 險意識 有 了顯著 的　 人

（ 逐步 完善車 險市場的競爭模式， 高服　 三） 提
務 效 率　

提高 ， 尤其是在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如北京 、 上海 、 深圳等　 城市 ， 汽車保險需求迅速增加。 　

在 實證 分析 中知 ， 與壟 斷 模 式 相 比 ， 爭 模 式　 競 對我國車險需求起到了一定 的促進作用。隨著進　

４ 市場競爭模式也對車險保費 收入具有促進　 ．
作用 ， 回歸方程 中 Ｄ 的估計系數(shù)為 ０ ０４ 。我國　 １ ． １１ 的車險市場正 由壟 斷模 式轉為競爭模式 ，００年　 ２１
我 國經(jīng) 營車 險業(yè) 務 的公 司 已達 到 ５ ４家 ， 著進 入　 隨

入市場的財險公司增加 ，， 改變了我國保險市場壟斷　
的局面 ， 更多的公司參 與到市場競爭中， 使車險產(chǎn)　 品更加合理化 ， 維護 了消費者的利益。同時也促進　 了市場的公平競爭 ， 保險公司要想在競爭中立于不　 敗之地就要不斷成長， 提高其服務效率 。 　 優(yōu)質(zhì)的服務對于財產(chǎn)保險公司提高車險市場　 競爭力的作用將更加突 出， 不僅僅包括售后 ， 在售　 前和售 中也要提高服務效率 ， 贏在起點。售前 ， 保　 險公 司加大機動車輛保險的宣傳力度 ， 提高消費者　

市場的保險公司增多 ， 競爭也不斷激烈 ， 車險費率　
也逐漸趨向市場化 ， 這在一定程度上刺激 了對車險　
的需求 。 　

五、 政策建議　
針 對上 述 的實證 分析 結果 ， 筆者 認 為應該 從 以　 下 幾個 方面 正確 制定 機動 車輛保 險 的發(fā) 展政 策 。 　

對車險產(chǎn)品的偏好 ， 提高保源 ； 售中， 保險公司要做　
好 防災 防損 工作 ， 時 為投 保 的機 動 車 輛勘 察 ， 定 降　

（ 加 強對 車險費率的監(jiān) 管 ， 面推進 車險　 一） 全 費率的市場化　 實證分析結果知 ， 機動車輛保險費率的下降將　 刺激消費者投保 ， 增加機動車輛保費收入 。這給機　 動車輛保險供給方產(chǎn)生降價促銷提供 了錯： 尤其　 范， 是在現(xiàn)今推行費率市場化的進程中， 必將導致一場　 惡性的價格戰(zhàn)競爭 。由于我國保險產(chǎn)品 同質(zhì)化 現(xiàn)　 象嚴重 ， 保險公司只有通過降低保 險費率 ， 實現(xiàn)�！� 費收入的增長 ； 但在長期看來 ， 國保險公司都紛　 全 紛降價 ， 而賠付率卻并未降低。導致保險公司綜合　
成 本不 斷提 高 ， 營 風險加 大 。 經(jīng) 　

低車險的高賠付率 ； 在售后階段 ， 通過鑒定 ， 對于屬 　 于保險責任范圍內(nèi)的保險事故 ， 保險公司應避免發(fā)　
生拖 賠 、 賠 現(xiàn) 象 。樹 立 公 司 在 行 業(yè) 中 的 品 牌　 欠
形象 。 　

［ 參考文獻］ 　
［ ］王緒瑾． １ 中國財產(chǎn) 保 險 市場分 析 ［ ］ 保 險研 究 ，０ ９ Ｊ． ２０ 　
（） １． 　

［ ］王緒瑾． 險學 ［ ． ３版． 京： ２ 保 Ｍ］ 第 北 經(jīng)濟 管理 出版 社 ， 　
２０ ０４年 第 ２ ３頁． ３ 　

［ ］魏 ３

勤， 陳飛燕． 基于雙對數(shù)模 型的我國機 動車輛保險　

需求彈性分析 ［ ］ 華北 電力大學學報，０ ０ ５ ． Ｊ． ２１ （） 　 ［ ］肖 杰． ４ 　 我國機 動車輛保 險市場 需求 因素 實證分析一　 基于彈性理論及 需求 理論視 角 ［ ］ 保 險職 業(yè) 學院學　 Ｊ．
報 ，０ ０ １ ． ２１（ ） 　

因此 ， 相應的保險監(jiān)管部門應當加大車險費率　
的監(jiān)管 的力 度 ， 據(jù)不 同的地 區(qū) ， 同 的財險公 司 ， 根 不 　

制定不同的車險費率 ， 不斷完善車險監(jiān)管制度 。使　
之與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平相適應 ， 實行費率的差異　

［ ］吳江鳴 ， 寶清． 國保 險需求模 型 的實證分 析 ［ ］ ５ 林 我 Ｊ． 　
福建論壇 ? 經(jīng)濟社會版 ，０ ３ １ ） ２ ０ （０ ． 　

化經(jīng)營 ， 并全面推進車險費率市場化 ， 使之真正實　
現(xiàn)由市場決定其費率。確保我 國的機動車輛市場　 的健 康 、 定 發(fā)展 。 穩(wěn) 　

［ ］高鐵梅． 量經(jīng) 濟分析方 法與建模 ：ｖ ｗ 應用及實例 ６ 計 Ｅｉ ｓ ｅ 　
［ ． Ｍ］ 北京 ： 清華大 學出版社 ，０６年第 １８—１０頁． ２０ ７ ９ 　 （ 責任編輯 ： 吳金文 ） 　

萬方數(shù)據(jù)

我國機動車輛保險需求模型的實證分析
作者： 作者單位： 刊名： 英文刊名： 年，卷(期)： 何雪華 北京工商大學經(jīng)濟學院,北京,100048 保險職業(yè)學院學報 JOURNAL OF INSURANCE PROFESSIONAL COLLEGE 2011,25(6)

參考文獻(6條) 1.高鐵梅 計量經(jīng)濟分析方法與建模:Eviews應用及實例 2006 2.吳江鳴;林寶清 我國保險需求模型的實證分析[期刊論文]-福建論壇(經(jīng)濟社會版) 2003(10) 3.肖杰 我國機動車輛保險市場需求因素實證分析-基于彈性理論及需求理論視角[期刊論文]-保險職業(yè)學院學報 2010(01) 4.魏勤;陳飛燕 基于雙對數(shù)模型的我國機動車輛保險需求彈性分析[期刊論文]-華北電力大學學報 2010(05) 5.王緒瑾 保險學 2004 6.王緒瑾 中國財產(chǎn)保險市場分析[期刊論文]-保險研究 2009(01)

本文鏈接：



  本文關鍵詞：我國機動車輛保險需求模型的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。