發(fā)布時(shí)間：2017-11-01 10:37

  本文關(guān)鍵詞：小額索賠情形下現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率上界

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【摘要】：比較了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型(即Cramér-Lundberg模型)與現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型,在小額索賠條件下,利用離散嵌入技術(shù)、隨機(jī)游動(dòng)方法和鞅方法獲得了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界,并使用MATLAB數(shù)值模擬驗(yàn)證了結(jié)論的有效性.本文結(jié)果可為現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制與初始保證金界定提供理論依據(jù).
【作者單位】： 蘭州大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型 破產(chǎn)概率 指數(shù)上界 小額索賠
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171103)
【分類號】：F840.31;F224
【正文快照】： 1Cram′er-Lundbergoêü￠ü?üò?.￠?,ìo￠üùǒR(t)=u+ct-M(t)i=1Yi,t0,(1)u0ǒ￠,c0?￠,M(t)??t,Yiǒ?i￡,i=1,2,....M(t)i=1YiR(t)???t?.{M(t);t0}ǒ,{R(t);t0}ǒ(ù?ü).o±?ǒ÷?.“÷”?ê,-{R(t)}?ǒ?0. ??,o￠D,a T.?,÷?Poisson￡á?D?.￡D,“￠￡”(o￠ü),

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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3 張媛媛;幾類重尾風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];華東師范大學(xué);2014年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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9 李平;保費(fèi)隨機(jī)的相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題研究[D];重慶大學(xué);2013年

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【二級參考文獻(xiàn)】

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7 唐風(fēng)琴;李澤慧;陳進(jìn)源;;一類基于進(jìn)入過程的風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差[J];數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào);2011年03期

8 肖鴻民;;多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];西北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年05期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 ;樹立市場經(jīng)濟(jì)條件下的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)[J];審計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究;1995年04期

2 趙建芬;;信用風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)與哲學(xué)根源[J];柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2011年01期

3 思齊;;“全球化風(fēng)險(xiǎn)”與中國的長期應(yīng)對[J];思想政治課教學(xué);2010年04期

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本文編號：1126465