本文關(guān)鍵詞：保險集團(tuán)監(jiān)管資本套利的理論與實證研究——基于CTE與VaR風(fēng)險度量方法的分析

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【摘要】：為加強(qiáng)保險集團(tuán)監(jiān)管,完善中國正在建設(shè)的第二代償付能力管理體系,利用國際上應(yīng)用廣泛的CTE與VaR兩種風(fēng)險度量方法構(gòu)建監(jiān)管資本套利模型,對不同條件下保險集團(tuán)套利策略進(jìn)行理論研究。根據(jù)中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司歷史數(shù)據(jù),運用R軟件,首次對保險集團(tuán)監(jiān)管資本套利策略進(jìn)行直觀展示和實證檢驗。研究表明:監(jiān)管資本套利可以為保險集團(tuán)節(jié)約大量資本,但蘊(yùn)含一定風(fēng)險;若監(jiān)管資本中考慮尾部極端風(fēng)險,有利于降低監(jiān)管資本套利風(fēng)險。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)系;中國人民銀行塘沽中心支行;天津財經(jīng)大學(xué)金融系;天津商業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 保險集團(tuán) 監(jiān)管資本套利 風(fēng)險度量方法 條件尾部期望 在險價值
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目《SolvencyⅡ框架下非壽險準(zhǔn)備金風(fēng)險度量與控制研究》(71171139);國家自然科學(xué)基金項目《多重風(fēng)險相依情形下的最優(yōu)保險問題研究》(71371138);國家自然科學(xué)基金項目《Basel Ⅲ框架下商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利識別研究》(71303169) 天津社科規(guī)劃項目《宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)可靠性評估方法研究》(TJTJ10-651) 全國統(tǒng)計科學(xué)研究計劃項目《基于客觀貝葉斯分析的小區(qū)域估計模型誤差研究》(2012LY107)
【分類號】：F842;F224
【正文快照】： 一、引言與文獻(xiàn)綜述BvD-ISIS全球保險公司分析庫收錄的世界8 239家保險公司中,保險集團(tuán)總數(shù)為1 037家,占全部總數(shù)的12.59%,保險集團(tuán)的資產(chǎn)規(guī)模、保費收入和利潤占總數(shù)的比重分別為59.77%、46.68%和56.27%。就中國來看,目前有10家保險集團(tuán),2007年末7家保險集團(tuán)實現(xiàn)的保費收入、

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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10 特派記者 柯立　通訊員 張磊;武漢在京推介25項重點工程[N];長江日報;2009年

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 周U喨

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