本文關(guān)鍵詞：具有混合指數(shù)索賠分布的經(jīng)典復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型中的分紅問(wèn)題（英文）

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【摘要】：本文研究了具有某混合指數(shù)索賠分布的經(jīng)典復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型中的分紅問(wèn)題.利用隨機(jī)控制理論,在無(wú)界分紅強(qiáng)度的假設(shè)下,給出了值函數(shù)的顯式表達(dá)式和相應(yīng)的最優(yōu)分紅策略.推廣了文獻(xiàn)[4]的結(jié)果.
【作者單位】： 安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分紅 混合指數(shù)分布 HJB方程
【基金】：Supported by the Nation Natural Science Foundation of China(11201005)
【分類號(hào)】：O211.6;F840.4
【正文快照】： 1 IntroductionConsider the classical compound Poisson risk modelN(t)X(t)=x+ct-S(t)=x+ct-Zi,t≥0,(1.1)i=1where X(0)=x≥0 is the initial surplus,c0 is the premium rate,and{S(t);t≥0}represents the aggregate claims process.More specifically,{N(t);t≥0}is a

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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3 姚定俊;汪榮明;徐林;;方差保費(fèi)準(zhǔn)則下最優(yōu)分紅、注資和再保險(xiǎn)策略[J];中國(guó)科學(xué):數(shù)學(xué);2014年10期

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1082642