本文關(guān)鍵詞：壽險定價的線性優(yōu)化模型

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【摘要】：實(shí)際的金融市場中存在多種不同期限的利率。在定義最大累積函數(shù)的基礎(chǔ)上建立了一個稱為"收支問題"的線性規(guī)劃模型,這個模型的最優(yōu)值刻畫了合理安排保費(fèi)資金的投資期限所能夠達(dá)到的最大保險支付水平,從而給出了多利率條件下壽險費(fèi)率的計(jì)算依據(jù)。使用局部優(yōu)化方法證明了收支問題最優(yōu)解的兩個性質(zhì),這些性質(zhì)說明在滿足保險支出的條件下,保險收入資金應(yīng)該優(yōu)先考慮期限較長(即利率較大)的投資。對于典型的壽險產(chǎn)品模型,給出了最優(yōu)解的結(jié)構(gòu),針對兩個具體實(shí)例列出了計(jì)算結(jié)果。結(jié)果表明,在保險費(fèi)率的計(jì)算中,起主要作用的是最大期限的利率,其次是不同利率的一個綜合水平。
【作者單位】： 浙江廣播電視大學(xué)工商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 多種利率 最大累積函數(shù) 線性優(yōu)化 收支問題 壽險定價
【分類號】：F840
【正文快照】： 1引言傳統(tǒng)的精算理論是按照單一的預(yù)定利率計(jì)算壽險費(fèi)率的,但是一般情況下實(shí)際的金融市場利率與預(yù)定利率并不一致,因此產(chǎn)品的定價要受到市場利率的影響。這個影響來自于兩個方面,一個是利率隨機(jī)性所帶來的風(fēng)險,另一個是利率的期限結(jié)構(gòu)。關(guān)于前者,自1971年以來,一批學(xué)者對隨機(jī)

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本文編號：1077137